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Kriging of financial term-structures
Kriging of financial term-structures
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Kriging of financial term-structures

Cousin, Areski ; Maatouk, Hassan ; Rullière, Didier

European journal of operational research, 2016-12, Vol.255 (2), p.631-648 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Multivariate extensions of expectiles risk measures
Multivariate extensions of expectiles risk measures
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Multivariate extensions of expectiles risk measures

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Dependence modeling, 2017-01, Vol.5 (1), p.20-44 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter Open

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Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators
Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators
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Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Methodology and computing in applied probability, 2017-06, Vol.19 (2), p.395-427 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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4
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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6
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
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The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Applied mathematics letters, 2013, Vol.26 (1) [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
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On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

European actuarial journal, 2016, Vol.6 (1), p.177-196 [Periódico revisado por pares]

Springer

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Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions
Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions
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Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions

Bienvenüe, Alexis ; Rullière, Didier

The Geneva Risk and Insurance Review, 2012-09, Vol.37 (2), p.156-179 [Periódico revisado por pares]

London: Palgrave Macmillan

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Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ?
Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ?
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Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ?

Faleh, Alaeddine ; Planchet, Frédéric ; Rullière, Didier

Assurance et Gestion des Risques, 2010-07, Vol.78 (1-2)

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Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité
Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité
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Les générateurs de Scénarios Économiques : de la conception à la mesure de la qualité

Faleh, Alaeddine ; Planchet, Frédéric ; Rullière, Didier

Assurances et gestion des risques, 2010-07, Vol.78 (1), p.1-30

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