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Refinado por: assunto: Quantitative Finance remover data de publicação: 2013Até2016 remover
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Kriging of financial term-structures
Kriging of financial term-structures
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Kriging of financial term-structures

Cousin, Areski ; Maatouk, Hassan ; Rullière, Didier

European journal of operational research, 2016-12, Vol.255 (2), p.631-648 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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3
An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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4
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
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The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Applied mathematics letters, 2013, Vol.26 (1) [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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5
On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
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On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

European actuarial journal, 2016, Vol.6 (1), p.177-196 [Periódico revisado por pares]

Springer

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