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1
A link between wave governed random motions and ruin processes
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A link between wave governed random motions and ruin processes

Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2004, Vol.35 (2), p.205-222 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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2
An extension of Davis and Lo's contagion model
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03-01, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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3
Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
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Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities

Rullière, Didier ; Loisel, Stéphane

Insurance, mathematics & economics, 2004, Vol.35 (2), p.187-203 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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4
Asymptotic domination of sample maxima
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Asymptotic domination of sample maxima

Hashorva, Enkelejd ; Rullière, Didier

Statistics & probability letters, 2020-05, Vol.160 (108703), p.108703 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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5
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
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Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes

Loisel, Stéphane ; Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2009, Vol.45 (3), p.374-381 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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6
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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7
Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data
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Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Journal de la Société Française de Statistique, 2015-01, Vol.156 (1)

Société Française de Statistique et Société Mathématique de France

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8
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
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Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise

Rullière, Didier ; Faleh, Alaeddine ; Planchet, Frédéric ; Youssef, Wassim

Structural and multidisciplinary optimization, 2013-06, Vol.47 (6), p.921-936 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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9
On a capital allocation by minimization of some risk indicators
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On a capital allocation by minimization of some risk indicators

Maume-Deschamps, V ; Rullière, D ; Said, K

European actuarial journal, 2016-07, Vol.6 (1), p.177-196 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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10
On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
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Artigo
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On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

European actuarial journal, 2016, Vol.6 (1), p.177-196 [Periódico revisado por pares]

Springer

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