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Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil.
Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil.
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Endogeneidade e mecanismos de transmissão entre a taxa de juros doméstica e o risco soberano: uma revisita aos determinantes do risco-Brasil.

Leichsenring, Daniel Ribeiro

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2004-06-09

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas
De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas

Rensi, Rafael Tonet

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2022-06-15

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados
Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados

Batista, Sergio Ricardo Faustino; Divino, José Angelo; Orrillo, Jaime

Estudos Econômicos (São Paulo); v. 41 n. 4 (2011); 691-718

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2011-12-01

Acesso online

4
Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9
Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9

Kauffmann, Luiz Henrique Outi

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 2017-11-20

Acesso online

5
Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9
Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9

Luiz Henrique Outi Kauffmann Dorival Leão Pinto Junior

2017

Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (T K21ab e.1 )(Acessar)

6
Modelos preditivos para LGD
Modelos preditivos para LGD
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos preditivos para LGD

Silva, João Flávio Andrade

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2018-05-04

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

7
A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data
A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A zero-inflated non default rate regression model for credit scoring data

Francisco Louzada Fernando F Moreira; Mauro Ribeiro de Oliveira (Mauro Ribeiro de Oliveira Júnior)

Communications in Statistics - Theory and Methods London : Taylor and Francis Group, LLC v. 47, n. 12, p.3002-3021 , 2018

London 2018

Localização: ICMC - Inst. Ciên. Mat. Computação    (PROD 2864489 )(Acessar)

8
Análise de carteiras em tempo discreto
Análise de carteiras em tempo discreto
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise de carteiras em tempo discreto

Kato, Fernando Hideki

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2004-04-14

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

9
Perspectivas para o risco de crédito estadual no Brasil: uma análise da probabilidade de default
Perspectivas para o risco de crédito estadual no Brasil: uma análise da probabilidade de default
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Perspectivas para o risco de crédito estadual no Brasil: uma análise da probabilidade de default

Bortolini, Leonardo Vieira ; Ferreira, Bruno Pérez ; Pinho, Frank Magalhães de

Revista de contabilidade e organizações, 2022-10, Vol.16, p.e188194 [Periódico revisado por pares]

Universidade de São Paulo (USP)

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Citações Citado por
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Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados
Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Taxa de juros e default em mercados de empréstimos colateralizados

Sergio Ricardo Faustino Batista ; José Angelo Divino ; Jaime Orrillo

Estudos econômicos - Instituto de Pesquisas Econômicas, 2011-12, Vol.41 (4), p.691-718 [Periódico revisado por pares]

Universidade de São Paulo

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