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1
Large Dynamic Covariance Matrices
Material Type:
Artigo
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Large Dynamic Covariance Matrices

Engle, Robert F. ; Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

Journal of business & economic statistics, 2019-04, Vol.37 (2), p.363-375 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

Texto completo disponível

2
Volatility and time series econometrics essays in honor of Robert F. Engle
Material Type:
Livro
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Volatility and time series econometrics essays in honor of Robert F. Engle

R. F Engle (Robert F.); Mark W Watson; Tim Bollerslev 1958-; Jeffrey R Russell

Oxford Oxford University Press New York 2010

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (330.015195 V899 )(Acessar)

3
STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS
Material Type:
Artigo
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STOCK MARKET VOLATILITY AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS

Engle, Robert F. ; Ghysels, Eric ; Sohn, Bumjean

The review of economics and statistics, 2013-07, Vol.95 (3), p.776-797 [Periódico revisado por pares]

Cambridge: The MIT Press

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4
Material Type:
Recurso Textual
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Modelling the persistence of conditional variance

Robert F Engle Tim Bollerslev

Econometric Reviews v. 5, n. 1, p. 1-50, 1986

S.l. s.n. 1986

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (B29.20.40 )(Acessar)

5
Handbook of econometrics
Material Type:
Livro
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Handbook of econometrics

Robert F Engle Daniel L Mcfadden

Amsterdam Elsevier 1994

Localização: EPBC - Esc. Politécnica-Bib Central    (330.115 H191 )(Acessar)

6
Dynamic Conditional Beta
Material Type:
Artigo
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Dynamic Conditional Beta

Engle, Robert F.

Journal of financial econometrics, 2016-09, Vol.14 (4), p.643-667 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford Publishing Limited (England)

Texto completo disponível

7
The Spline-GARCH Model for Low-Frequency Volatility and Its Global Macroeconomic Causes
Material Type:
Artigo
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The Spline-GARCH Model for Low-Frequency Volatility and Its Global Macroeconomic Causes

Engle, Robert F. ; Rangel, Jose Gonzalo

The Review of financial studies, 2008-05, Vol.21 (3), p.1187-1222 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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8
What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL
Material Type:
Artigo
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What are the events that shake our world? Measuring and hedging global COVOL

Engle, Robert F. ; Campos-Martins, Susana

Journal of financial economics, 2023-01, Vol.147 (1), p.221-242 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

Texto completo disponível

9
Measuring the probability of a financial crisis
Material Type:
Artigo
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Measuring the probability of a financial crisis

Engle, Robert F. ; Ruan, Tianyue

Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2019-09, Vol.116 (37), p.18341-18346 [Periódico revisado por pares]

United States: National Academy of Sciences

Texto completo disponível

10
GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics
Material Type:
Artigo
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GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics

Engle, Robert

The Journal of economic perspectives, 2001-10, Vol.15 (4), p.157-168 [Periódico revisado por pares]

Nashville: American Economic Association

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