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Comparing alternative Lévy base correlation models for pricing and hedging CDO tranches
Comparing alternative Lévy base correlation models for pricing and hedging CDO tranches
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Comparing alternative Lévy base correlation models for pricing and hedging CDO tranches

Masol, Viktoriya ; Schoutens, Wim

Quantitative finance, 2011-05, Vol.11 (5), p.763-773 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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Toward model value-at-risk: bespoke CDO tranches, a case study
Toward model value-at-risk: bespoke CDO tranches, a case study
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Toward model value-at-risk: bespoke CDO tranches, a case study

Cohort, Pierre ; Levy dit Vehel, Pierre-Emmanuel ; Patras, Frédéric

Journal of risk model validation, 2013-10, Vol.7 (3), p.21-34 [Periódico revisado por pares]

London: Incisive Media Limited

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Efficient wavelets-based valuation of synthetic CDO tranches
Efficient wavelets-based valuation of synthetic CDO tranches
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Efficient wavelets-based valuation of synthetic CDO tranches

Ortiz-Gracia, Luis

Journal of computational and applied mathematics, 2016-01, Vol.292, p.562-575 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Hedging default risks of CDO tranches in non-homogeneous Markovian contagion models
Hedging default risks of CDO tranches in non-homogeneous Markovian contagion models
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Hedging default risks of CDO tranches in non-homogeneous Markovian contagion models

Wenqiong, Liu ; Li, Shenghong

Applied mathematics and computation, 2016-12, Vol.291, p.279-291 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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PRICING AND HEDGING OF CDO-SQUARED TRANCHES BY USING A ONE FACTOR LÉVY MODEL
PRICING AND HEDGING OF CDO-SQUARED TRANCHES BY USING A ONE FACTOR LÉVY MODEL
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PRICING AND HEDGING OF CDO-SQUARED TRANCHES BY USING A ONE FACTOR LÉVY MODEL

GUILLAUME, FLORENCE ; JACOBS, PHILIPPE ; SCHOUTENS, WIM

International journal of theoretical and applied finance, 2009-08, Vol.12 (5), p.663-685 [Periódico revisado por pares]

Singapore: World Scientific Publishing Company

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HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH
HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH
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HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH

LIU, WEN-QIONG ; HUANG, WEN-LI

International journal of theoretical and applied finance, 2019-03, Vol.22 (2), p.1850057 [Periódico revisado por pares]

Singapore: World Scientific Publishing Company

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Pricing synthetic CDO tranches in a model with default contagion the matrix analytic approach
Pricing synthetic CDO tranches in a model with default contagion the matrix analytic approach
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Pricing synthetic CDO tranches in a model with default contagion the matrix analytic approach

Herbertsson, Alexander

Journal of credit risk, 2008-12, Vol.4 (4), p.3-35 [Periódico revisado por pares]

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Simulation/Regression Pricing Schemes for CVA Computations on CDO Tranches
Simulation/Regression Pricing Schemes for CVA Computations on CDO Tranches
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Simulation/Regression Pricing Schemes for CVA Computations on CDO Tranches

Crépey, Stéphane ; Rahal, Abdallh

Communications in statistics. Theory and methods, 2014-04, Vol.43 (7), p.1390-1408 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis Group

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Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula model
Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula model
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Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula model

Chen, Zhe ; Bao, Qunfang ; Li, Shenghong ; Chen, Jianli

Applied mathematics and computation, 2012-11, Vol.219 (6), p.2909-2916 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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Dynamic hedging of synthetic CDO tranches with spread risk and default contagion
Dynamic hedging of synthetic CDO tranches with spread risk and default contagion
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Dynamic hedging of synthetic CDO tranches with spread risk and default contagion

Frey, Rüdiger ; Backhaus, Jochen

Journal of economic dynamics & control, 2010-04, Vol.34 (4), p.710-724 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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  1. Cont, R

Neste Assunto:

  1. Collateralized Debt Obligations
  2. Asset Backed Securities
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  5. Business & Economics

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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