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Modelos preditivos para LGD
Modelos preditivos para LGD
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Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelos preditivos para LGD

Silva, João Flávio Andrade

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2018-05-04

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas
De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas
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Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

De Basileia para o campo: estimando a estrutura de dependência de default em portfólios de crédito rural por meio de cópulas

Rensi, Rafael Tonet

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2022-06-15

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Análise de carteiras em tempo discreto
Análise de carteiras em tempo discreto
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Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise de carteiras em tempo discreto

Kato, Fernando Hideki

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2004-04-14

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4
Kriging of financial term-structures
Kriging of financial term-structures
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Kriging of financial term-structures

Cousin, Areski ; Maatouk, Hassan ; Rullière, Didier

European journal of operational research, 2016-12, Vol.255 (2), p.631-648 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Predicting Loss Distributions for Small-Size Defaulted-Debt Portfolios Using a Convolution Technique that Allows Probability Masses to Occur at Boundary Points
Predicting Loss Distributions for Small-Size Defaulted-Debt Portfolios Using a Convolution Technique that Allows Probability Masses to Occur at Boundary Points
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Predicting Loss Distributions for Small-Size Defaulted-Debt Portfolios Using a Convolution Technique that Allows Probability Masses to Occur at Boundary Points

Chu, Chih-Kang ; Hwang, Ruey-Ching

Journal of financial services research, 2019-08, Vol.56 (1), p.95-117 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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6
Benchmarking collateral of triple-a rated securities
Benchmarking collateral of triple-a rated securities
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Benchmarking collateral of triple-a rated securities

Sarmiento, Camilo

Applied economics letters, 2020-04, Vol.27 (7), p.555-558 [Periódico revisado por pares]

London: Routledge

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7
A Markov regenerative process with recurrence time and its application
A Markov regenerative process with recurrence time and its application
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A Markov regenerative process with recurrence time and its application

Pasricha, Puneet ; Selvamuthu, Dharmaraja

Financial Innovation, 2021-05, Vol.7 (1), p.1-22, Article 37 [Periódico revisado por pares]

Heidelberg: Springer

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8
Modeling Credit Risk with Partial Information
Modeling Credit Risk with Partial Information
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Modeling Credit Risk with Partial Information

Umut Çetin ; Jarrow, Robert ; Protter, Philip ; Yildiray Yildirim

The Annals of applied probability, 2004-08, Vol.14 (3), p.1167-1178 [Periódico revisado por pares]

Institute of Mathematical Statistics

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9
Markov regenerative credit rating model
Markov regenerative credit rating model
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Markov regenerative credit rating model

Pasricha, Puneet ; Selvamuthu, Dharmaraja ; Arunachalam, Viswanathan

The journal of risk finance, 2017-01, Vol.18 (3), p.311-325 [Periódico revisado por pares]

London: Emerald Publishing Limited

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10
Bayesian beta nonlinear models with constrained parameters to describe ruminal degradation kinetics
Bayesian beta nonlinear models with constrained parameters to describe ruminal degradation kinetics
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Bayesian beta nonlinear models with constrained parameters to describe ruminal degradation kinetics

Salmerón, Diego

Journal of applied statistics, 2022-07, Vol.49 (10), p.2612-2628 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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