Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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Competitive estimation of the extreme value indexM. Ivette Gomes Lígia Henriques-RodriguesStatistics & Probability Letters Amsterdam : Elsevier v. 117, p. 128-135, 2016Amsterdam 2016Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2868269 )(Acessar) |
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Material Type: Tese de Doutorado
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Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeirasGomes, Daniel TakataBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2017-12-06Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo de Congresso
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PORT estimation of parameters of extreme events through generalized meansM. Ivette Gomes Fernanda Figueiredo; Lígia Henriques-Rodrigues; International Conference on Extreme Value Analysis - EVA (10. 2017 Delft, The Netherlands)Book of abstracts Bethesda: IMS, 2017Bethesda IMS 2017Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo
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Reduced‐bias kernel estimators of a positive extreme value indexFrederico Caeiro Lígia Henriques‐RodriguesMathematical Methods in the Applied Sciences Stuttgart v. 42, n. 17, p. 5867-5880, 2019Stuttgart 2019Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2951748 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo
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A new reproductive mode in anurans natural history of Bokermannohyla astartea (Anura: Hylidae) with the description of its tadpole and vocal repertoireLeo Ramos Malagoli Tiago Leite Pezzuti; Davi Lee Bang; Julián Faivovich; Mariana Lúcio Lyra; João Gabriel Ribeiro Giovanelli; Paulo Christiano de Anchietta Garcia; Ricardo Jannini Sawaya; Célio Fernando Baptista HaddadPLOS ONE San Francisco v. 16, n. 2, art. e0246401, p. 1-30, 2021San Francisco 2021Localização: FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto (pcd 3051436 Acervo Digital )(Acessar) |
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Material Type: Artigo
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Meixner process: theory and applications to financial Brazilian market; Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiroBarbachan, José Santiago Fajardo; Coutinho, Felipe Gomes PereiraEstudos Econômicos (São Paulo); v. 41 n. 2 (2011); 383-408Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2011-06-30Acesso online |
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Material Type: Artigo
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Value-at-risk estimation and the PORT mean-of-order-p methodologyFernanda Figueiredo M. Ivette Gomes; Lígia Henriques-RodriguesRevstat Statistical Journal Lisboa v. 15, n. 2, p. 187-204, 2017Lisboa 2017Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo
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Mean-of-order-p location-invariant extreme value index estimationM. Ivette Gomes Lígia Henriques-Rodrigues; B. G ManjunatRevstat Statistical Journal Lisboa : Instituto Nacional de Estatística v. 14, n. 3, p. 273-296, 2016Lisboa 2016Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo
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Location-invariant reduced-bias tail index estimation under a third-order frameworkLígia Henriques-Rodrigues M. Ivette GomesJournal of Statistical Theory and Practice New York v. 12, n. 2, p. 206-230, 2018New York 2018Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2878457 )(Acessar) |
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Material Type: Artigo
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Corrected-Hill versus partially reduced-bias value-at-risk estimationM. Ivette Gomes Frederico Caeiro; Fernanda Figueiredo; Ligia Carla Pinto Henriques Jorge Rodrigues; Dinis PestanaCommunications in Statistics - Simulation and Computation New York v. 49, n. 4, o. 867-885, 2020New York 2020Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística (PROD-2977143 )(Acessar) |