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Variabilidade do risco sistemático no icapm; evidências usando garch

Eduardo Antelo Callisperis Adriano Romariz Duarte

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária (T332.67 C162v ) e outros locais(Acessar)

Título:
Variabilidade do risco sistemático no icapm; evidências usando garch
Autor: Eduardo Antelo Callisperis
Adriano Romariz Duarte
Assuntos: INVESTIMENTOS
Notas: Tese (Doutorado)
Notas Locais: Tese (Doutorado) -- Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo
Descrição: A presente tese objetiva verificar se o risco sistemático dos ativos financeiros e reais foi variável e determinante básico do prêmio de risco destes ativos, ao longo da década de 1980 no Brasil. Parte-se de um capm com covariancias variáveis ao longo do tempo, modelado através de um processo garch (generalized autoregressive conditional heterocedastre) multivariado para testar se as covariâncias condicionais sao efetivamente variáveis ao longo do tempo e se determinam significativamente o prêmio de risco que, portanto, seria também variável no tempo
Data de criação/publicação: 1991
Formato: 127p.
Idioma: Português

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