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PDE and Martingale Methods in Option Pricing

Pascucci, Andrea

Milano: Springer Nature 2011

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Título:
PDE and Martingale Methods in Option Pricing
Autor: Pascucci, Andrea
Assuntos: Applications of Mathematics ; Arbitrage ; Arbitrage-Mathematical models ; Differential equations, Partial ; Finance, general ; Martingales (Mathematics) ; Mathematical models ; Mathematics ; Mathematics and Statistics ; Options (Finance) ; Prices ; Probabilities & applied mathematics ; Probability Theory and Stochastic Processes ; Quantitative Finance
Descrição: This detailed book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. It includes a full treatment of arbitrage theory in discrete and continuous time.
Títulos relacionados: Bocconi & Springer Series
Editor: Milano: Springer Nature
Data de criação/publicação: 2011
Formato: 727
Idioma: Inglês

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