Idioma:

Heavy-tail phenomena probabilistic and statistical modeling

Sidney I Resnick

Localização: FFCLRP - Fac. Fil. Ciên. Let. de R. Preto (519.216 R434h 27866 ) e outros locais(Acessar)

Título:
Heavy-tail phenomena probabilistic and statistical modeling
Autor: Sidney I Resnick
Assuntos: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA; DISTRIBUIÇÕES DE EXTREMOS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS PONTUAIS; Extreme value theory -- Mathematical models; Distribution (Probability theory) -- Mathematical models; Finance -- Mathematical models; PROBABILIDADE; CONVERGÊNCIA; Heavy tail analysis
Notas: Includes bibliographical references and index
Descrição: Introduction -- [Part I. Crash Courses.] Crash course I: Regular variation -- Crash course II: Weak convergence; implications for heavy-tail analysis -- [Part II. Statistics.] Dipping a toe in the statistical water -- [Part III. Probability.] The Poisson process -- Multivariate regular variation and the Poisson transform -- Weak convergence and the Poisson process -- Applied probability models and heavy tails -- [Part IV. More statistics.] Additional statistics topics -- [Part V. Appendices.] Notation and conventions -- Software
Títulos relacionados: Série:Springer series in operations research
Editor: New York, N.Y. Springer
Data de criação/publicação: c2007
Formato: xix, 404 p ill 25 cm.
Idioma: Inglês

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