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Propagação e combate à crise de liquidez bancária: o caso da minicrise de liquidez de 2004

Ahmar, Carlos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2006-10-20

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

  • Título:
    Propagação e combate à crise de liquidez bancária: o caso da minicrise de liquidez de 2004
  • Autor: Ahmar, Carlos
  • Orientador: Martelanc, Roy
  • Assuntos: Banco Central; Crise Bancária; Crise Financeira; Depósito Compulsório; Sistema Financeiro; Bank Run; Banking Crisis; Central Bank; Liquidity Crisis
  • Notas: Dissertação (Mestrado)
  • Descrição: A intervenção no Banco Santos, em novembro de 2004, propiciou o surgimento de uma crise de liquidez em um segmento bem delimitado do mercado bancário brasileiro. O presente estudo procurou caracterizar e dimensionar o fenômeno com base em dados contábeis e informações publicamente disponíveis de 84 instituições do mercado. Utilizou-se a análise gráfica associada à análise de correlação para avaliar o comportamento dos saldos das contas Depósitos antes e após a intervenção. Como resultado, os bancos foram segregados em 5 grupos. O grupo que agregou os maiores bancos do mercado passou a ser o grupo de controle para a análise. A delimitação do grupo dos bancos, presumivelmente, contagiados (grupo de estudo) possibilitou avaliar a evolução dos resgates de depósitos e o papel das carteiras de crédito e de títulos como provedoras de liquidez. A análise realçou a importância dos depósitos compulsórios sobre depósitos a prazo como reserva de liquidez. Determinou-se também o volume de créditos cedidos ao longo do período. Concluiu-se que houve uma mudança no perfil das carteiras de crédito dos bancos afetados, com um aumento do percentual aprovisionado para risco de crédito, aproximando-o dos valores do grupo de controle, que utiliza critérios mais conservadores. Procurou-se, por fim, cotejar os eventos observados e as características do sistema financeiro brasileiro com o arcabouço teórico e empírico existente, principalmente em relação a dois aspectos: fundamentos que justificam o exercício da supervisão bancária e teoria das cascatas de informações analisada no âmbito das corridas bancárias.
  • DOI: 10.11606/D.12.2006.tde-24112006-102403
  • Editor: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
  • Data de criação/publicação: 2006-10-20
  • Formato: Adobe PDF
  • Idioma: Português
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