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Refinado por: assunto: Quantitative Finance remover autor: Rullière, Didier remover
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Rullière, Didier ; Dorobantu, Diana ; Cousin, Areski

Quantitative Finance, 2013, Vol.13(3), pp.407-420 [Periódico revisado por pares]

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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance: Mathematics and Economics, 04 May 2013, Vol.53, pp.190-205 [Periódico revisado por pares]

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Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions

Bienvenüe, Alexis ; Rullière, Didier

The Geneva Risk and Insurance Review, 2012, Vol.37(2), pp.156-179 [Periódico revisado por pares]

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Artigo
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On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

European Actuarial Journal, 2016, Vol.6(1), pp.177-196 [Periódico revisado por pares]

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