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1
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Dissertação de Mestrado
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Análise de carteiras em tempo discreto

Kato, Fernando Hideki

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2004-04-14

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
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Dissertação de Mestrado
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Modelos preditivos para LGD

Silva, João Flávio Andrade

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Estatística Interinstitucional do ICMC e UFSCarr 2018-05-04

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
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Artigo
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Kriging of financial term-structures

Cousin, Areski ; Maatouk, Hassan ; Rullière, Didier

European journal of operational research, 01 December 2016, Vol.255(2), pp.631-648 [Periódico revisado por pares]

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4
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Artigo
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Markov regenerative credit rating model

Pasricha, Puneet ; Selvamuthu, Dharmaraja ; Arunachalam, Viswanathan

The Journal of Risk Finance, 15 May 2017, Vol.18(3), pp.311-325 [Periódico revisado por pares]

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5
Material Type:
Artigo
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Modeling the Loss Distribution

Chava, Sudheer ; Stefanescu, Catalina ; Turnbull, Stuart;

Management Science, 2011, Vol.57(7), p.1267-1287 [Periódico revisado por pares]

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6
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Artigo
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Modeling credit risk with partial information

Çetin, Umut ; Jarrow, Robert ; Protter, Philip ; Yıldırım, Yıldıray

Ann. Appl. Probab. 14, no. 3 (2004), 1167-1178 [Periódico revisado por pares]

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7
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Artigo
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Predicting Loss Distributions for Small-Size Defaulted-Debt Portfolios Using a Convolution Technique that Allows Probability Masses to Occur at Boundary Points

Chu, Chih-Kang ; Hwang, Ruey-Ching

Journal of Financial Services Research, 2019, Vol.56(1), pp.95-117 [Periódico revisado por pares]

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8
Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model
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Capítulo de Livro
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Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier Perna, Cira (Editor) ; Sibillo, Marilena (Editor)

Milano: Springer Milan 2012

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9
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Artigo
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Use of Modern Methods of Credit Portfolio Risk Management in Commercial Banks of Russian Federation

Dmitrii S. Melnyk

European researcher, 01 January 2013, Vol.49(5-2), pp.1327-1335 [Periódico revisado por pares]

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10
Material Type:
Artigo
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The Prior Can Often Only Be Understood in the Context of the Likelihood

Andrew Gelman ; Daniel Simpson ; Michael Betancourt

Entropy (Basel, Switzerland), 01 October 2017, Vol.19(10), p.555 [Periódico revisado por pares]

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