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1
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Ata de Congresso
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Studying on the hedging strategies of basket default swaps under stochastic recovery environment

Liu Wen-Qiong ; Wang Man-Man ; Chen Jian-Li ; Li Sheng-Hong

2012 International Conference on Management Science & Engineering 19th Annual Conference Proceedings, September 2012, pp.181-187

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2
Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model
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Capítulo de Livro
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Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier Perna, Cira (Editor) ; Sibillo, Marilena (Editor)

Milano: Springer Milan 2012

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3
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Artigo
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A Short Introduction to Correlation Markets

Collin - Dufresne, Pierre

Journal of Financial Econometrics, 2009, Vol. 7(1), pp.12-29 [Periódico revisado por pares]

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4
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Recurso Textual
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski

HAL 2013

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5
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Recurso Textual
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Systematic risk of CDOs and CDO arbitrage

Schropp, Hans-Jochen

Deutsche Bundesbank, Research Centre 2009

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6
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Artigo
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SIMULTANEOUS CALIBRATION TO A RANGE OF PORTFOLIO CREDIT DERIVATIVES WITH A DYNAMIC DISCRETE-TIME MULTI-STEP MARKOV LOSS MODEL

Walker, Michael B

International Journal of Theoretical and Applied Finance, August 2009, Vol.12(5), pp.633-662 [Periódico revisado por pares]

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7
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Artigo
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A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING

Sidenius, Jakob ; Piterbarg, Vladimir ; Andersen, Leif

International Journal of Theoretical and Applied Finance, March 2008, Vol.11(2), pp.163-197 [Periódico revisado por pares]

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