Result Number | Material Type | Add to My Shelf Action | Record Details and Options |
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Material Type: Artigo
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Noise covariance matrices in state‐space models: A survey and comparison of estimation methods—Part IDuník, Jindřich ; Straka, Ondřej ; Kost, Oliver ; Havlík, JindřichInternational journal of adaptive control and signal processing, 2017-11, Vol.31 (11), p.1505-1543 [Periódico revisado por pares]Bognor Regis: Wiley Subscription Services, IncTexto completo disponível |
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Material Type: Tese de Doutorado
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Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matricesUribe, Paloma VaissmanBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2017-08-11Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo
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Nonlinear Shrinkage of the Covariance Matrix for Portfolio Selection: Markowitz Meets GoldilocksLedoit, Olivier ; Wolf, MichaelThe Review of financial studies, 2017-12, Vol.30 (12), p.4349-4388 [Periódico revisado por pares]Oxford: Oxford University PressTexto completo disponível |
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Material Type: Tese de Doutorado
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Análise e impacto das matrizes de covariância de dados nucleares com efeitos de auto blindagem em parâmetros integrais de reatores nuclearesGalia, Marcus Vinicius CamilloBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 2022-06-15Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos. |
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Material Type: Artigo
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Measurement error models with nonconstant covariance matricesReinaldo Boris Arellano-Valle Heleno Bolfarine; Loretta B GascoJournal of Multivariate Analysis v. 82, n. 2, p. 395-415, 20022002Item não circula. Consulte sua biblioteca.(Acessar) |
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Material Type: Artigo
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Comparing approximate methods for mock catalogues and covariance matrices – I. Correlation functionLippich, Martha ; Sánchez, Ariel G ; Colavincenzo, Manuel ; Sefusatti, Emiliano ; Monaco, Pierluigi ; Blot, Linda ; Crocce, Martin ; Alvarez, Marcelo A ; Agrawal, Aniket ; Avila, Santiago ; Balaguera-Antolínez, Andrés ; Bond, Richard ; Codis, Sandrine ; Dalla Vecchia, Claudio ; Dorta, Antonio ; Fosalba, Pablo ; Izard, Albert ; Kitaura, Francisco-Shu ; Pellejero-Ibanez, Marcos ; Stein, George ; Vakili, Mohammadjavad ; Yepes, GustavoMonthly notices of the Royal Astronomical Society, 2019-01, Vol.482 (2), p.1786-1806 [Periódico revisado por pares]Oxford University Press (OUP): Policy P - Oxford Open Option ATexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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How Close is the Sample Covariance Matrix to the Actual Covariance Matrix?Vershynin, RomanJournal of theoretical probability, 2012-09, Vol.25 (3), p.655-686 [Periódico revisado por pares]Boston: Springer USTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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TWO SAMPLE TESTS FOR HIGH-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRICESLi, Jun ; Chen, Song XiThe Annals of statistics, 2012-04, Vol.40 (2), p.908-940 [Periódico revisado por pares]Hayward: Institute of Mathematical StatisticsTexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Comparing approximate methods for mock catalogues and covariance matrices – III: bispectrumColavincenzo, Manuel ; Sefusatti, Emiliano ; Monaco, Pierluigi ; Blot, Linda ; Crocce, Martin ; Lippich, Martha ; Sánchez, Ariel G ; Alvarez, Marcelo A ; Agrawal, Aniket ; Avila, Santiago ; Balaguera-Antolínez, Andrés ; Bond, Richard ; Codis, Sandrine ; Dalla Vecchia, Claudio ; Dorta, Antonio ; Fosalba, Pablo ; Izard, Albert ; Kitaura, Francisco-Shu ; Pellejero-Ibanez, Marcos ; Stein, George ; Vakili, Mohammadjavad ; Yepes, GustavoMonthly notices of the Royal Astronomical Society, 2019-02, Vol.482 (4), p.4883-4905 [Periódico revisado por pares]Oxford University Press (OUP): Policy P - Oxford Open Option ATexto completo disponível |
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Material Type: Artigo
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Positive-Definite ℓ1-Penalized Estimation of Large Covariance MatricesXue, Lingzhou ; Ma, Shiqian ; Zou, HuiJournal of the American Statistical Association, 2012-12, Vol.107 (500), p.1480-1491 [Periódico revisado por pares]Taylor & Francis GroupTexto completo disponível |