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1
Singular Stochastic Differential Equations
Singular Stochastic Differential Equations
Singular Stochastic Differential Equations
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Singular Stochastic Differential Equations

Alexander S. Cherny Hans-Jürgen Engelbert; Hans-Jürgen Engelbert; Han-Jurgen Englebert

Springer Berlin / Heidelberg 2005

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
BSDEs and log-utility maximization for Lévy processes
BSDEs and log-utility maximization for Lévy processes
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

BSDEs and log-utility maximization for Lévy processes

Di Tella, Paolo ; Engelbert, Hans-Jürgen

Modern Stochastics: Theory and Applications, 2019-12, Vol.6 (4), p.479-494 [Periódico revisado por pares]

VTeX

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Citações Citado por
3
Singular Stochastic Differential Equations
Singular Stochastic Differential Equations
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Singular Stochastic Differential Equations

Cherny, Alexander S ; Engelbert, Hans-Jürgen

Berlin, Heidelberg: Springer 2004

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Citações Citado por
4
Stochastic differential equations for sticky Brownian motion
Stochastic differential equations for sticky Brownian motion
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Stochastic differential equations for sticky Brownian motion

Engelbert, Hans-Jürgen ; Peskir, Goran

Stochastics (Abingdon, Eng. : 2005), 2014-11, Vol.86 (6), p.993-1021 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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Citações Citado por
5
THE CHAOTIC REPRESENTATION PROPERTY OF COMPENSATED-COVARIATION STABLE FAMILIES OF MARTINGALES
THE CHAOTIC REPRESENTATION PROPERTY OF COMPENSATED-COVARIATION STABLE FAMILIES OF MARTINGALES
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

THE CHAOTIC REPRESENTATION PROPERTY OF COMPENSATED-COVARIATION STABLE FAMILIES OF MARTINGALES

Di Tella, Paolo ; Engelbert, Hans-Jürgen

The Annals of probability, 2016-11, Vol.44 (6), p.3965-4005 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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Citações Citado por
6
On the minimal entropy martingale measure for Lévy processes
On the minimal entropy martingale measure for Lévy processes
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On the minimal entropy martingale measure for Lévy processes

Andrusiv, Andrii ; Engelbert, Hans-Jürgen

Stochastics (Abingdon, Eng. : 2005), 2020-11, Vol.92 (8), p.1223-1243 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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7
Stochastic Differential Systems: Proceedings of the IFIP-WG 7/1 Working Conference Eisenach, GDR, April 6–13, 1986
Stochastic Differential Systems: Proceedings of the IFIP-WG 7/1 Working Conference Eisenach, GDR, April 6–13, 1986
Material Type:
Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Stochastic Differential Systems: Proceedings of the IFIP-WG 7/1 Working Conference Eisenach, GDR, April 6–13, 1986

Engelbert, Hans Jürgen ; Schmidt, Wolfgang Engelbert, Hans Jürgen ; Schmidt, Wolfgang

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 1987

Texto completo disponível

Citações Citado por
8
One-dimensional stochastic differential equations with generalized and singular drift
One-dimensional stochastic differential equations with generalized and singular drift
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

One-dimensional stochastic differential equations with generalized and singular drift

Blei, Stefan ; Engelbert, Hans-Jürgen

Stochastic processes and their applications, 2013-12, Vol.123 (12), p.4337-4372 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

Texto completo disponível

Citações Citado por
9
On exponential local martingales associated with strong Markov continuous local martingales
On exponential local martingales associated with strong Markov continuous local martingales
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On exponential local martingales associated with strong Markov continuous local martingales

Blei, Stefan ; Engelbert, Hans-Jürgen

Stochastic processes and their applications, 2009-09, Vol.119 (9), p.2859-2880 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

Texto completo disponível

Citações Citado por
10
3. Two-Sided Classification of Isolated Singular Points
3. Two-Sided Classification of Isolated Singular Points
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

3. Two-Sided Classification of Isolated Singular Points

Cherny, Alexander S. ; Engelbert, Hans-Jürgen

Singular Stochastic Differential Equations, 2005, p.65-79 [Periódico revisado por pares]

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

Texto completo disponível

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