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A fractional reaction–diffusion description of supply and demand

Benzaquen, Michael ; Bouchaud, Jean-Philippe Benzaquen, Michael (Editor)

European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems, February 2018, Vol.91(2) [Periódico revisado por pares]

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2
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Statistical pairwise interaction model of stock market

Bury, Thomas

Eur. Phys. J. B (2013) 86: 89 [Periódico revisado por pares]

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3
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Critical reflexivity in financial markets: a Hawkes process analysis

Hardiman, Stephen J. ; Bercot, Nicolas ; Bouchaud, Jean-Philippe

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Artigo
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Self-organized model of cascade spreading

Gualdi, Stanislao ; Medo, Matus ; Zhang, Yi-Cheng

EPJ B 79, 91-98 (2011) [Periódico revisado por pares]

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Spectral densities of Wishart-Levy free stable random matrices: Analytical results and Monte Carlo validation

Politi, Mauro ; Scalas, Enrico ; Fulger, Daniel ; Germano, Guido

European Physical Journal B 79 (1), 13-22, 2010 [Periódico revisado por pares]

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Artigo
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On the connection between financial processes with stochastic volatility and nonextensive statistical mechanics

Queiros, Silvio M. Duarte ; Tsallis, Constantino

Eur. Phys. J. B 48, 139--148 (2005) [Periódico revisado por pares]

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Networks of equities in financial markets

Bonanno, G. ; Caldarelli, G. ; Lillo, F. ; Micciche`, S. ; Vandewalle, N. ; Mantegna, R. N.

Eur Phys J B, 38, 363-371, (2004) [Periódico revisado por pares]

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Non-Life Insurance Pricing: Multi Agents Model

Darooneh, Amir H.

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Partial Derivative Approach for Option Pricing in a Simple Stochastic Volatility Model

Montero, Miquel

Eur. Phys. J. B 42, 141--153 (2004) [Periódico revisado por pares]

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Role of scaling in the statistical modeling of finance

Stella, Attilio L. ; Baldovin, Fulvio

Pramana - Journal of Physics 71, 341 (2008) [Periódico revisado por pares]

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