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Long Forward Probabilities, Recovery, and the Term Structure of Bond Risk Premiums
Long Forward Probabilities, Recovery, and the Term Structure of Bond Risk Premiums
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Long Forward Probabilities, Recovery, and the Term Structure of Bond Risk Premiums

Qin, Likuan ; Linetsky, Vadim ; Nie, Yutian

The Review of financial studies, 2018-12, Vol.31 (12), p.4863-4883 [Periódico revisado por pares]

Oxford University Press

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2
ROBUST UTILITY MAXIMIZATION WITH LÉVY PROCESSES
ROBUST UTILITY MAXIMIZATION WITH LÉVY PROCESSES
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ROBUST UTILITY MAXIMIZATION WITH LÉVY PROCESSES

NEUFELD, ARIEL ; NUTZ, MARCEL

Mathematical finance, 2018-01, Vol.28 (1), p.82-105 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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3
Belief Convergence under Misspecified Learning: A Martingale Approach
Belief Convergence under Misspecified Learning: A Martingale Approach
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Belief Convergence under Misspecified Learning: A Martingale Approach

Frick, Mira ; Iijima, Ryota ; Ishii, Yuhta

The Review of economic studies, 2023-03, Vol.90 (2), p.781-814 [Periódico revisado por pares]

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4
A Recovery that We Can Trust? Deducing and Testing the Restrictions of the Recovery Theorem
A Recovery that We Can Trust? Deducing and Testing the Restrictions of the Recovery Theorem
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A Recovery that We Can Trust? Deducing and Testing the Restrictions of the Recovery Theorem

Bakshi, Gurdip ; Chabi-Yo, Fousseni ; Gao, Xiaohui

The Review of financial studies, 2018-02, Vol.31 (2), p.532-555 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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5
Two-Sample Testing for Tail Copulas with an Application to Equity Indices
Two-Sample Testing for Tail Copulas with an Application to Equity Indices
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Two-Sample Testing for Tail Copulas with an Application to Equity Indices

Can, Sami Umut ; Einmahl, John H. J. ; Laeven, Roger J. A.

Journal of business & economic statistics, 2024-01, Vol.42 (1), p.147-159 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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6
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
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Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions

Hirsch, Francis ; Profeta, Christophe ; Roynette, Bernard ; Yor, Marc

Milano: Springer Verlag Italia 2011

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7
Estimation of Leverage Effect: Kernel Function and Efficiency
Estimation of Leverage Effect: Kernel Function and Efficiency
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Estimation of Leverage Effect: Kernel Function and Efficiency

Yang, Xiye

Journal of business & economic statistics, 2023-07, Vol.41 (3), p.939-956 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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8
Analyzing the Spectrum of Asset Returns: Jump and Volatility Components in High Frequency Data
Analyzing the Spectrum of Asset Returns: Jump and Volatility Components in High Frequency Data
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Analyzing the Spectrum of Asset Returns: Jump and Volatility Components in High Frequency Data

Aït-Sahalia, Yacine ; Jacod, Jean

Journal of economic literature, 2012-12, Vol.50 (4), p.1007-1050 [Periódico revisado por pares]

Nashville: American Economic Association

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9
Functional Itô calculus
Functional Itô calculus
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Functional Itô calculus

Dupire, Bruno

Quantitative finance, 2019-05, Vol.19 (5), p.721-729 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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10
Term structure modeling with overnight rates beyond stochastic continuity
Term structure modeling with overnight rates beyond stochastic continuity
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Term structure modeling with overnight rates beyond stochastic continuity

Fontana, Claudio ; Grbac, Zorana ; Schmidt, Thorsten

Mathematical finance, 2024-01, Vol.34 (1), p.151-189 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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