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Right-truncated Archimedean and related copulas
Right-truncated Archimedean and related copulas
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Right-truncated Archimedean and related copulas

Hofert, Marius

Insurance, mathematics & economics, 2021-07, Vol.99, p.79-91 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Construction of asymmetric multivariate copulas
Construction of asymmetric multivariate copulas
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Construction of asymmetric multivariate copulas

Liebscher, Eckhard

Journal of multivariate analysis, 2008-11, Vol.99 (10), p.2234-2250 [Periódico revisado por pares]

San Diego, CA: Elsevier Inc

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A copula-based approach to accommodate residential self-selection effects in travel behavior modeling
A copula-based approach to accommodate residential self-selection effects in travel behavior modeling
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A copula-based approach to accommodate residential self-selection effects in travel behavior modeling

Bhat, Chandra R. ; Eluru, Naveen

Transportation research. Part B: methodological, 2009-08, Vol.43 (7), p.749-765 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier Ltd

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Efficient algorithms for basket default swap pricing with multivariate Archimedean copulas
Efficient algorithms for basket default swap pricing with multivariate Archimedean copulas
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Efficient algorithms for basket default swap pricing with multivariate Archimedean copulas

Choe, Geon Ho ; Jang, Hyun Jin

Insurance, mathematics & economics, 2011-03, Vol.48 (2), p.205-213 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Orthant tail dependence of multivariate extreme value distributions
Orthant tail dependence of multivariate extreme value distributions
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Orthant tail dependence of multivariate extreme value distributions

Li, Haijun

Journal of multivariate analysis, 2009, Vol.100 (1), p.243-256 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Inc

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Multinomial choice models based on Archimedean copulas
Multinomial choice models based on Archimedean copulas
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Multinomial choice models based on Archimedean copulas

Schwiebert, Jörg

Advances in statistical analysis : AStA : a journal of the German Statistical Society, 2016-07, Vol.100 (3), p.333-354 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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Stochastic comparisons for time transformed exponential models
Stochastic comparisons for time transformed exponential models
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Stochastic comparisons for time transformed exponential models

Mulero, Julio ; Pellerey, Franco ; Rodríguez-Griñolo, Rosario

Insurance, mathematics & economics, 2010-04, Vol.46 (2), p.328-333 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Invariant dependence structures and Archimedean copulas
Invariant dependence structures and Archimedean copulas
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Invariant dependence structures and Archimedean copulas

Durante, Fabrizio ; Jaworski, Piotr ; Mesiar, Radko

Statistics & probability letters, 2011-12, Vol.81 (12), p.1995-2003 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Modeling the dependence structure between default risk premium, equity return volatility and the jump risk: Evidence from a financial crisis
Modeling the dependence structure between default risk premium, equity return volatility and the jump risk: Evidence from a financial crisis
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Modeling the dependence structure between default risk premium, equity return volatility and the jump risk: Evidence from a financial crisis

Naifar, Nader

Economic modelling, 2012-03, Vol.29 (2), p.119-131 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Zero-linear copulas
Zero-linear copulas
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Zero-linear copulas

Fernández-Sánchez, Juan ; Úbeda-Flores, Manuel

Information sciences, 2019-11, Vol.503, p.23-38 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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