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Refinado por: assunto: Collateralized Debt Obligations remover
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HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH
HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH
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HEDGING OF SYNTHETIC CDO TRANCHES WITH SPREAD AND DEFAULT RISK BASED ON A COMBINED FORECASTING APPROACH

LIU, WEN-QIONG ; HUANG, WEN-LI

International journal of theoretical and applied finance, 2019-03, Vol.22 (2), p.1850057 [Periódico revisado por pares]

Singapore: World Scientific Publishing Company

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Chapter 21 - Securitization, ABSs, CDOs, and Credit Structured Products
Chapter 21 - Securitization, ABSs, CDOs, and Credit Structured Products
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Chapter 21 - Securitization, ABSs, CDOs, and Credit Structured Products

Robert L. Kosowski ; Salih N. Neftci

Principles of Financial Engineering, 2015, p.739-780

Elsevier Inc

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3
Systematic risk of CDOs and CDO arbitrage
Systematic risk of CDOs and CDO arbitrage
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Systematic risk of CDOs and CDO arbitrage

Liebig, Thilo ; Schropp, Hans-Jochen ; Hamerle, Alfred

2009

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A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING
A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING
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A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING

SIDENIUS, JAKOB ; PITERBARG, VLADIMIR ; ANDERSEN, LEIF

International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), 2008-03, Vol.11 (2), p.163-197 [Periódico revisado por pares]

Singapore: World Scientific Publishing Company

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A Short Introduction to Correlation Markets
A Short Introduction to Correlation Markets
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A Short Introduction to Correlation Markets

Collin-Dufresne, Pierre

Journal of financial econometrics, 2009, Vol.7 (1), p.12-29 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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6
SIMULTANEOUS CALIBRATION TO A RANGE OF PORTFOLIO CREDIT DERIVATIVES WITH A DYNAMIC DISCRETE-TIME MULTI-STEP MARKOV LOSS MODEL
SIMULTANEOUS CALIBRATION TO A RANGE OF PORTFOLIO CREDIT DERIVATIVES WITH A DYNAMIC DISCRETE-TIME MULTI-STEP MARKOV LOSS MODEL
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SIMULTANEOUS CALIBRATION TO A RANGE OF PORTFOLIO CREDIT DERIVATIVES WITH A DYNAMIC DISCRETE-TIME MULTI-STEP MARKOV LOSS MODEL

WALKER, MICHAEL B.

International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), 2009-08, Vol.12 (5), p.633-662 [Periódico revisado por pares]

Singapore: World Scientific Publishing Company

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Chapter 14 - Synthetic CDOs
Chapter 14 - Synthetic CDOs
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Chapter 14 - Synthetic CDOs

Antulio N. Bomfim

Understanding Credit Derivatives and Related Instruments, 2016, p.133-141

Elsevier Inc

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