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Kriging of financial term-structures
Kriging of financial term-structures
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Kriging of financial term-structures

Cousin, Areski ; Maatouk, Hassan ; Rullière, Didier

European journal of operational research, 2016-12, Vol.255 (2), p.631-648 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Modelling the distribution of credit losses with observable and latent factors
Modelling the distribution of credit losses with observable and latent factors
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Modelling the distribution of credit losses with observable and latent factors

Jimenez, G ; Mencia, Javier

Journal of empirical finance, 2009-03, Vol.16 (2), p.235-253 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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3
q-Gaussian distributions of leverage returns, first stopping times, and default risk valuations
q-Gaussian distributions of leverage returns, first stopping times, and default risk valuations
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q-Gaussian distributions of leverage returns, first stopping times, and default risk valuations

Katz, Yuri A. ; Tian, Li

Physica A, 2013-10, Vol.392 (20), p.4989-4996 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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4
Efficiency under quantile regression: What is the relationship with risk in the EU banking industry?
Efficiency under quantile regression: What is the relationship with risk in the EU banking industry?
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Efficiency under quantile regression: What is the relationship with risk in the EU banking industry?

Koutsomanoli-Filippaki, Anastasia I. ; Mamatzakis, Emmanuel C.

Review of financial economics, 2011-05, Vol.20 (2), p.84-95 [Periódico revisado por pares]

New Orleans: Elsevier Inc

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5
Tail return analysis of Bear Stearns' credit default swaps
Tail return analysis of Bear Stearns' credit default swaps
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Tail return analysis of Bear Stearns' credit default swaps

Li, Liuling ; Mizrach, Bruce

Economic modelling, 2010-11, Vol.27 (6), p.1529-1536 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
On the total operating costs up to default in a renewal risk model
On the total operating costs up to default in a renewal risk model
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On the total operating costs up to default in a renewal risk model

Feng, Runhuan

Insurance, mathematics & economics, 2009-10, Vol.45 (2), p.305-314 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Central clearing and collateral demand
Central clearing and collateral demand
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Central clearing and collateral demand

Duffie, Darrell ; Scheicher, Martin ; Vuillemey, Guillaume

Journal of financial economics, 2015-05, Vol.116 (2), p.237-256 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
How does competition affect bank systemic risk?
How does competition affect bank systemic risk?
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How does competition affect bank systemic risk?

Anginer, Deniz ; Demirguc-Kunt, Asli ; Zhu, Min

Journal of financial intermediation, 2014-01, Vol.23 (1), p.1-26 [Periódico revisado por pares]

San Diego: Elsevier Inc

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9
Parallel Interdigitated Distributed Networks within the Individual Estimated by Intrinsic Functional Connectivity
Parallel Interdigitated Distributed Networks within the Individual Estimated by Intrinsic Functional Connectivity
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Parallel Interdigitated Distributed Networks within the Individual Estimated by Intrinsic Functional Connectivity

Braga, Rodrigo M. ; Buckner, Randy L.

Neuron (Cambridge, Mass.), 2017-07, Vol.95 (2), p.457-471.e5 [Periódico revisado por pares]

United States: Elsevier Inc

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10
The EEG microstate topography is predominantly determined by intracortical sources in the alpha band
The EEG microstate topography is predominantly determined by intracortical sources in the alpha band
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The EEG microstate topography is predominantly determined by intracortical sources in the alpha band

Milz, P. ; Pascual-Marqui, R.D. ; Achermann, P. ; Kochi, K. ; Faber, P.L.

NeuroImage (Orlando, Fla.), 2017-11, Vol.162, p.353-361 [Periódico revisado por pares]

United States: Elsevier Inc

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