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1
Stochastic differential equations an introduction with applications
Stochastic differential equations an introduction with applications
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Stochastic differential equations an introduction with applications

B. K. ksendal 1945- (Bernt Karsten)

Berlin New York Springer c1992

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (B17.9.12 ) e outros locais(Acessar)

2
Malliavin calculus for L evy processes with applications to finance
Malliavin calculus for L evy processes with applications to finance
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Malliavin calculus for L evy processes with applications to finance

Giulia Di Nunno Bernt K ksendal; Frank Proske

Berlin Springer Heidelberg 2009

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (QA274.2 D587m )(Acessar)

3
Applied stochastic control of jump diffusions
Applied stochastic control of jump diffusions
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Applied stochastic control of jump diffusions

B. K ksendal (Bernt Karsten) 1945 Agn es Sulem

Berlin Springer c2007

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (QA274.2 O41a )(Acessar)

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Deste Autor:

  1. Ksendal, B
  2. Di Nunno, G
  3. Sulem, A
  4. Proske, F

Neste Assunto:

  1. Análise Estocástica
  2. Processos Estocásticos
  3. L Evy-Prozess
  4. Finanças
  5. Viscosity Solutions

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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