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Regularity of an abstract Wiener integral
Regularity of an abstract Wiener integral
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Regularity of an abstract Wiener integral

Hannebicque, Brice ; Herbin, Érick

Stochastic processes and their applications, 2022-12, Vol.154, p.154-196 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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Stochastic 2 micro-local analysis
Stochastic 2 micro-local analysis
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Stochastic 2 micro-local analysis

Herbin, Erick ; Lévy Véhel, Jacques

Stochastic processes and their applications, 2009, Vol.119 (7), p.2277-2311 [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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Stochastic 2-microlocal analysis
Stochastic 2-microlocal analysis
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Stochastic 2-microlocal analysis

HERBIN, Erick ; LEVY- VEHEL, Jacques

Stochastic processes and their applications, 2009-07, Vol.119 (7), p.2277-2311 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier

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4
Stochastic integration with respect to multifractional Brownian motion via tangent fractional Brownian motions
Stochastic integration with respect to multifractional Brownian motion via tangent fractional Brownian motions
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Stochastic integration with respect to multifractional Brownian motion via tangent fractional Brownian motions

Lebovits, Joachim ; Lévy Véhel, Jacques ; Herbin, Erick

Stochastic processes and their applications, 2014-01, Vol.124 (1), p.678-708 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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5
H\"older regularity of a Wiener integral in abstract space
H\"older regularity of a Wiener integral in abstract space
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H\"older regularity of a Wiener integral in abstract space

Hannebicque, Brice ; Herbin, Erick

2020-06

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The set-indexed Lévy process: Stationarity, Markov and sample paths properties
The set-indexed Lévy process: Stationarity, Markov and sample paths properties
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The set-indexed Lévy process: Stationarity, Markov and sample paths properties

Herbin, Erick ; Merzbach, Ely

Stochastic processes and their applications, 2013-05, Vol.123 (5), p.1638-1670 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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7
2-microlocal analysis of martingales and stochastic integrals
2-microlocal analysis of martingales and stochastic integrals
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2-microlocal analysis of martingales and stochastic integrals

Balança, Paul ; Herbin, Erick

Stochastic processes and their applications, 2012-06, Vol.122 (6), p.2346-2382 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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8
From N-parameter fractional Brownian motions to N-parameter multifractional Brownian motions
From N-parameter fractional Brownian motions to N-parameter multifractional Brownian motions
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From N-parameter fractional Brownian motions to N-parameter multifractional Brownian motions

Herbin, Erick

The Rocky Mountain journal of mathematics, 2006, Vol.36 (4), p.1249-1284 [Periódico revisado por pares]

Rocky Mountain Mathematics Consortium

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From almost sure local regularity to almost sure Hausdorff dimension for Gaussian fields
From almost sure local regularity to almost sure Hausdorff dimension for Gaussian fields
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From almost sure local regularity to almost sure Hausdorff dimension for Gaussian fields

Herbin, Erick ; Arras, Benjamin ; Barruel, Geoffroy

Probability and statistics, 2014-01, Vol.18, p.418-440 [Periódico revisado por pares]

Les Ulis: EDP Sciences

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10
Stationarity and Self-Similarity Characterization of the Set-Indexed Fractional Brownian Motion
Stationarity and Self-Similarity Characterization of the Set-Indexed Fractional Brownian Motion
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Stationarity and Self-Similarity Characterization of the Set-Indexed Fractional Brownian Motion

Herbin, Erick ; Merzbach, Ely

Journal of theoretical probability, 2009-12, Vol.22 (4), p.1010-1029 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

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