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INFERENCE IN NONSTATIONARY ASYMMETRIC GARCH MODELS
INFERENCE IN NONSTATIONARY ASYMMETRIC GARCH MODELS
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INFERENCE IN NONSTATIONARY ASYMMETRIC GARCH MODELS

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean-Michel

The Annals of statistics, 2013-08, Vol.41 (4), p.1970-1998 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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STRICT STATIONARITY TESTING AND ESTIMATION OF EXPLOSIVE AND STATIONARY GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY MODELS
STRICT STATIONARITY TESTING AND ESTIMATION OF EXPLOSIVE AND STATIONARY GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY MODELS
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STRICT STATIONARITY TESTING AND ESTIMATION OF EXPLOSIVE AND STATIONARY GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY MODELS

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean-Michel

Econometrica, 2012-03, Vol.80 (2), p.821-861 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Econometric Society

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Maximum Likelihood Estimation of Pure GARCH and ARMA-GARCH Processes
Maximum Likelihood Estimation of Pure GARCH and ARMA-GARCH Processes
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Maximum Likelihood Estimation of Pure GARCH and ARMA-GARCH Processes

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean-Michel

Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2004-08, Vol.10 (4), p.605-637 [Periódico revisado por pares]

International Statistics Institute / Bernoulli Society

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Poisson QMLE of Count Time Series Models
Poisson QMLE of Count Time Series Models
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Poisson QMLE of Count Time Series Models

Ahmad, Ali ; Francq, Christian

Journal of time series analysis, 2016-05, Vol.37 (3), p.291-314 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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Optimal predictions of powers of conditionally heteroscedastic processes
Optimal predictions of powers of conditionally heteroscedastic processes
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Optimal predictions of powers of conditionally heteroscedastic processes

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean-Michel

Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 2013-03, Vol.75 (2), p.345-367 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd

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Optimal estimating function for weak location‐scale dynamic models
Optimal estimating function for weak location‐scale dynamic models
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Optimal estimating function for weak location‐scale dynamic models

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean‐Michel

Journal of time series analysis, 2023-09, Vol.44 (5-6), p.533-555 [Periódico revisado por pares]

Oxford, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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Diagnostic Checking in ARMA Models With Uncorrelated Errors
Diagnostic Checking in ARMA Models With Uncorrelated Errors
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Diagnostic Checking in ARMA Models With Uncorrelated Errors

Francq, Christian ; Roy, Roch ; Zakoïan, Jean-Michel

Journal of the American Statistical Association, 2005-06, Vol.100 (470), p.532-544 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis

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QML ESTIMATION OF A CLASS OF MULTIVARIATE ASYMMETRIC GARCH MODELS
QML ESTIMATION OF A CLASS OF MULTIVARIATE ASYMMETRIC GARCH MODELS
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QML ESTIMATION OF A CLASS OF MULTIVARIATE ASYMMETRIC GARCH MODELS

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean-Michel

Econometric theory, 2012-02, Vol.28 (1), p.179-206 [Periódico revisado por pares]

New York, USA: Cambridge University Press

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9
Estimating multivariate volatility models equation by equation
Estimating multivariate volatility models equation by equation
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Estimating multivariate volatility models equation by equation

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean-Michel

Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 2016-06, Vol.78 (3), p.613-635 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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Testing the Nullity of GARCH Coefficients: Correction of the Standard Tests and Relative Efficiency Comparisons
Testing the Nullity of GARCH Coefficients: Correction of the Standard Tests and Relative Efficiency Comparisons
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Testing the Nullity of GARCH Coefficients: Correction of the Standard Tests and Relative Efficiency Comparisons

Francq, Christian ; Zakoïan, Jean-Michel

Journal of the American Statistical Association, 2009-03, Vol.104 (485), p.313-324 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis

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