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The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
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The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Applied mathematics letters, 2013-01, Vol.26 (1), p.108-112 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Ltd

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2
An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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3
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Applied mathematics letters, 2013, Vol.26 (1) [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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4
A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case
A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case

Rulliere, Didier ; Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana

2011-01

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5
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Rulliere, Didier ; Dorobantu, Diana ; Blanchet-Scalliet, Christophette

2011

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6
An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

An extension of Davis and Lo's contagion model

Rulliere, Didier ; Dorobantu, Diana ; Cousin, Areski

2009-04

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7
An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

An extension of Davis and Lo's contagion model

Rullière, Didier ; Dorobantu, Diana ; Cousin, Areski

arXiv.org, 2010-02

Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org

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8
Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model
Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2011, p.139-147

Milano: Springer Milan

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9
The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
Material Type:
Ata de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

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The density of the ruin time for a mixed process (Brownian motion and renewal-reward process)
The density of the ruin time for a mixed process (Brownian motion and renewal-reward process)
Material Type:
Ata de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

The density of the ruin time for a mixed process (Brownian motion and renewal-reward process)

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

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