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Joint law of an Ornstein–Uhlenbeck process and its supremum
Joint law of an Ornstein–Uhlenbeck process and its supremum
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Joint law of an Ornstein–Uhlenbeck process and its supremum

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Gay, Laura

Journal of applied probability, 2020-06, Vol.57 (2), p.541-558 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein–Uhlenbeck parameters from suprema observations
A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein–Uhlenbeck parameters from suprema observations
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A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein–Uhlenbeck parameters from suprema observations

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Nieto, Benoit

Statistical inference for stochastic processes : an international journal devoted to time series analysis and the statistics of continuous time processes and dynamic systems, 2024-02, Vol.27 (2), p.407-425

Dordrecht: Springer Netherlands

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3
First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift
First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift
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First passage time density of an Ornstein-Uhlenbeck process with broken drift

Ankirchner, Stefan ; Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Gay, Laura

Stochastic models, 2022, Vol.38 (2), p.308-329 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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4
A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives
A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives
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A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Salhi, Yahia

Methodology and computing in applied probability, 2019-06, Vol.21 (2), p.423-448 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Risk assessment using suprema data
Risk assessment using suprema data
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Risk assessment using suprema data

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Gay, Laura ; Maume-Deschamps, Véronique ; Ribereau, Pierre

Stochastic environmental research and risk assessment, 2018-10, Vol.32 (10), p.2839-2848 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
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The density of the ruin time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Applied mathematics letters, 2013, Vol.26 (1) [Periódico revisado por pares]

Elsevier

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7
The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion
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The density of a passage time for a renewal-reward process perturbed by a diffusion

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Applied mathematics letters, 2013-01, Vol.26 (1), p.108-112 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Ltd

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8
A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein-Uhlenbeck parameters from suprema observations
A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein-Uhlenbeck parameters from suprema observations
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A pseudo-likelihood estimator of the Ornstein-Uhlenbeck parameters from suprema observations

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Nieto, Benoît

2024

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Some properties for ν-zeros of Parabolic Cylinder functions
Some properties for ν-zeros of Parabolic Cylinder functions
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Some properties for ν-zeros of Parabolic Cylinder functions

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Nieto, Benoît

2024

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Risk assessment using suprema data
Risk assessment using suprema data
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Risk assessment using suprema data

Blanchet-Scalliet, Christophette ; Dorobantu, Diana ; Gay, Laura ; Maume-Deschamps, Véronique ; Ribereau, Pierre

arXiv.org, 2018-10

Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org

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