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An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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2
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
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Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise

Rullière, Didier ; Faleh, Alaeddine ; Planchet, Frédéric ; Youssef, Wassim

Structural and multidisciplinary optimization, 2013-06, Vol.47 (6), p.921-936 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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3
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
On certain transformation of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators
On certain transformation of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators
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On certain transformation of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Dependence modeling, 2013-10, Vol.1 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter

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5
Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data
Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data
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Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Journal de la Société Française de Statistique, 2015-01, Vol.156 (1) [Periódico revisado por pares]

Société Française de Statistique et Société Mathématique de France

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6
On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
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On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory

Binois, Mickaël ; Rullière, Didier ; Roustant, Olivier

Information sciences, 2015-12, Vol.324, p.270-285 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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7
On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators
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On a capital allocation by minimizing multivariate risk indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

European actuarial journal, 2016, Vol.6 (1), p.177-196 [Periódico revisado por pares]

Springer

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8
On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas
On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas
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On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Fuzzy sets and systems, 2016-02, Vol.284, p.89-112 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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9
On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form
On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form
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On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Dependence modeling, 2016-12, Vol.4 (1), p.328-347 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter Open

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10
Gaussian processes for computer experiments
Gaussian processes for computer experiments
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Gaussian processes for computer experiments

Bachoc, François ; Contal, Emile ; Maatouk, Hassan ; Rullière, Didier Leclercq-Samson, Adeline ; Coeurjolly, Jean-François

ESAIM. Proceedings and surveys, 2017, Vol.60, p.163-179 [Periódico revisado por pares]

Les Ulis: EDP Sciences

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