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1
Outlier detection and accommodation in general spatial models
Outlier detection and accommodation in general spatial models
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Outlier detection and accommodation in general spatial models

Dai, Xiaowen ; Jin, Libin ; Shi, Anqi ; Shi, Lei

Statistical methods & applications, 2016-08, Vol.25 (3), p.453-475 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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2
An exponentially weighted quantile regression via SVM with application to estimating multiperiod VaR
An exponentially weighted quantile regression via SVM with application to estimating multiperiod VaR
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An exponentially weighted quantile regression via SVM with application to estimating multiperiod VaR

Xu, Qifa ; Jiang, Cuixia ; He, Yaoyao

Statistical methods & applications, 2016-06, Vol.25 (2), p.285-320 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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3
Model selection for estimating treatment effects
Model selection for estimating treatment effects
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Model selection for estimating treatment effects

Rolling, Craig A. ; Yang, Yuhong

Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology, 2014-09, Vol.76 (4), p.749-769 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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4
Simulation and Matching-Based Approaches for Indirect Comparison of Treatments
Simulation and Matching-Based Approaches for Indirect Comparison of Treatments
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Simulation and Matching-Based Approaches for Indirect Comparison of Treatments

Ishak, K. Jack ; Proskorovsky, Irina ; Benedict, Agnes

PharmacoEconomics, 2015-06, Vol.33 (6), p.537-549 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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5
Boosting multi-state models
Boosting multi-state models
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Boosting multi-state models

Reulen, Holger ; Kneib, Thomas

Lifetime data analysis, 2016-04, Vol.22 (2), p.241-262 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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6
On periodic time-varying bilinear processes: structure and asymptotic inference
On periodic time-varying bilinear processes: structure and asymptotic inference
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On periodic time-varying bilinear processes: structure and asymptotic inference

Bibi, Abdelouahab ; Ghezal, Ahmed

Statistical methods & applications, 2016-08, Vol.25 (3), p.395-420 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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7
Checking Fine and Gray subdistribution hazards model with cumulative sums of residuals
Checking Fine and Gray subdistribution hazards model with cumulative sums of residuals
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Checking Fine and Gray subdistribution hazards model with cumulative sums of residuals

Li, Jianing ; Scheike, Thomas H. ; Zhang, Mei-Jie

Lifetime data analysis, 2015-04, Vol.21 (2), p.197-217 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

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8
A Systematic Review of Cost-Effectiveness Models in Type 1 Diabetes Mellitus
A Systematic Review of Cost-Effectiveness Models in Type 1 Diabetes Mellitus
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A Systematic Review of Cost-Effectiveness Models in Type 1 Diabetes Mellitus

Henriksson, Martin ; Jindal, Ramandeep ; Sternhufvud, Catarina ; Bergenheim, Klas ; Sörstadius, Elisabeth ; Willis, Michael

PharmacoEconomics, 2016-06, Vol.34 (6), p.569-585 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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9
Prevalent cohort studies and unobserved heterogeneity
Prevalent cohort studies and unobserved heterogeneity
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Prevalent cohort studies and unobserved heterogeneity

Keiding, Niels ; Albertsen, Katrine Lykke ; Rytgaard, Helene Charlotte ; Sørensen, Anne Lyngholm

Lifetime data analysis, 2019-10, Vol.25 (4), p.712-738 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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10
Modelling Methods for Pharmacoeconomics and Health Technology Assessment: An Overview and Guide
Modelling Methods for Pharmacoeconomics and Health Technology Assessment: An Overview and Guide
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Modelling Methods for Pharmacoeconomics and Health Technology Assessment: An Overview and Guide

Stahl, James E.

PharmacoEconomics, 2008-01, Vol.26 (2), p.131-148 [Periódico revisado por pares]

Cham: Springer International Publishing

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