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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach
Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach
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Distortions of multivariate risk measures: a level-sets based approach

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

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Enhancing buildings' energy efficiency prediction through advanced data fusion and fuzzy classification
Enhancing buildings' energy efficiency prediction through advanced data fusion and fuzzy classification
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Enhancing buildings' energy efficiency prediction through advanced data fusion and fuzzy classification

Grossouvre, Marc ; Rullière, Didier ; Villot, Jonathan

2024-03

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Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles
Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles
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Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles

Rullière, Didier ; Serant, Daniel

Bulletin Français d'Actuariat, 1998-12, Vol.2 (3), p.71-88

Institut des Actuaires

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Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data
Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data
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Estimation of multivariate critical layers: Applications to rainfall data

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Journal de la Société Française de Statistique, 2015-01, Vol.156 (1) [Periódico revisado por pares]

Société Française de Statistique et Société Mathématique de France

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Expectile prediction through asymmetric kriging
Expectile prediction through asymmetric kriging
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Expectile prediction through asymmetric kriging

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Usseglio-Carleve, Antoine

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Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
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Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise

Rullière, Didier ; Faleh, Alaeddine ; Planchet, Frédéric ; Youssef, Wassim

Structural and multidisciplinary optimization, 2013-06, Vol.47 (6), p.921-936 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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Extremes for multivariate expectiles
Extremes for multivariate expectiles
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Extremes for multivariate expectiles

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Statistics & risk modeling, 2018-12, Vol.35 (3-4), p.111-140 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter

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Gaussian processes for computer experiments
Gaussian processes for computer experiments
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Gaussian processes for computer experiments

Bachoc, François ; Contal, Emile ; Maatouk, Hassan ; Rullière, Didier Leclercq-Samson, Adeline ; Coeurjolly, Jean-François

ESAIM. Proceedings and surveys, 2017, Vol.60, p.163-179 [Periódico revisado por pares]

Les Ulis: EDP Sciences

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Généralisation de l'estimateur de Kaplan-Meier d'une loi de durée de maintien en présence d'observations tronquées à gauche. Extension à l'étude conjointe de deux durées de maintien
Généralisation de l'estimateur de Kaplan-Meier d'une loi de durée de maintien en présence d'observations tronquées à gauche. Extension à l'étude conjointe de deux durées de maintien
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Généralisation de l'estimateur de Kaplan-Meier d'une loi de durée de maintien en présence d'observations tronquées à gauche. Extension à l'étude conjointe de deux durées de maintien

Rullière, Didier ; Serant, Daniel

Bulletin Français d'Actuariat, 1997-12, Vol.1 (2), p.97-114

Institut des Actuaires

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