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Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles
Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles
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Estimation de probabilités de changement d'état en présence de données incomplètes et applications actuarielles

Rullière, Didier ; Serant, Daniel

Bulletin Français d'Actuariat, 1998-12, Vol.2 (3), p.71-88

Institut des Actuaires

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Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
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Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities

Rullière, Didier ; Loisel, Stéphane

Insurance, mathematics & economics, 2004-10, Vol.35 (2), p.187-203 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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13
The win-first probability under interest force
The win-first probability under interest force
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The win-first probability under interest force

Rullière, Didier ; Loisel, Stéphane

Insurance, Mathematics & Economics, 2005-12, Vol.37 (3), p.421-442 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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14
Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin
Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin
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Robustness analysis and convergence of empirical finite-time ruin probabilities and estimation risk solvency margin

Loisel, Stéphane ; Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2008-04, Vol.42 (2), p.746-762 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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15
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
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Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes

Loisel, Stéphane ; Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2009-12, Vol.45 (3), p.374-381 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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16
On hyperbolic iterated distortions for the adjustment of survival functions
On hyperbolic iterated distortions for the adjustment of survival functions
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On hyperbolic iterated distortions for the adjustment of survival functions

Bienvenüe, Alexis ; Rullière, Didier

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2011, p.35-42

Milano: Springer Milan

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17
Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model
Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model
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Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Valuation of portfolio loss derivatives in an infectious model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2011, p.139-147

Milano: Springer Milan

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18
Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions
Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Iterative Adjustment of Survival Functions by Composed Probability Distortions

Bienvenüe, Alexis ; Rullière, Didier

The Geneva Risk and Insurance Review, 2012-09, Vol.37 (2), p.156-179 [Periódico revisado por pares]

London: Palgrave Macmillan

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19
An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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20
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise

Rullière, Didier ; Faleh, Alaeddine ; Planchet, Frédéric ; Youssef, Wassim

Structural and multidisciplinary optimization, 2013-06, Vol.47 (6), p.921-936 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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