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Quantizing Rare Random Maps: Application to Flooding Visualization
Quantizing Rare Random Maps: Application to Flooding Visualization
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Quantizing Rare Random Maps: Application to Flooding Visualization

Sire, Charlie ; Le Riche, Rodolphe ; Rullière, Didier ; Rohmer, Jérémy ; Pheulpin, Lucie ; Richet, Yann

Journal of computational and graphical statistics, 2023-10, Vol.32 (4), p.1556-1571 [Periódico revisado por pares]

Alexandria: Taylor & Francis

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Dependence structure estimation using Copula Recursive Trees
Dependence structure estimation using Copula Recursive Trees
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Dependence structure estimation using Copula Recursive Trees

Laverny, Oskar ; Masiello, Esterina ; Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier

Journal of multivariate analysis, 2021-09, Vol.185, p.104776, Article 104776 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
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On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory

Binois, Mickaël ; Rullière, Didier ; Roustant, Olivier

Information sciences, 2015-12, Vol.324, p.270-285 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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Estimation of multivariate generalized gamma convolutions through Laguerre expansions
Estimation of multivariate generalized gamma convolutions through Laguerre expansions
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Estimation of multivariate generalized gamma convolutions through Laguerre expansions

Laverny, Oskar ; Masiello, Esterina ; Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier

Electronic journal of statistics, 2021-01, Vol.15 (2), p.5158-5202 [Periódico revisado por pares]

Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics

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Multivariate extensions of expectiles risk measures
Multivariate extensions of expectiles risk measures
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Multivariate extensions of expectiles risk measures

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Dependence modeling, 2017-01, Vol.5 (1), p.20-44 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter Open

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A note on upper-patched generators for Archimedean copulas
A note on upper-patched generators for Archimedean copulas
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A note on upper-patched generators for Archimedean copulas

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Probability and statistics, 2017, Vol.21, p.183-200 [Periódico revisado por pares]

Les Ulis: EDP Sciences

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On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form
On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form
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On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Dependence modeling, 2016-12, Vol.4 (1), p.328-347 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter Open

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Extremes for multivariate expectiles
Extremes for multivariate expectiles
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Extremes for multivariate expectiles

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Statistics & risk modeling, 2018-12, Vol.35 (3-4), p.111-140 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter

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Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators
Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators
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Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Methodology and computing in applied probability, 2017-06, Vol.19 (2), p.395-427 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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