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On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
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Artigo
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On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory

Binois, Mickaël ; Rullière, Didier ; Roustant, Olivier

Information sciences, 2015-12, Vol.324, p.270-285 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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2
Multivariate extensions of expectiles risk measures
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Artigo
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Multivariate extensions of expectiles risk measures

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Dependence modeling, 2017-01, Vol.5 (1), p.20-44 [Periódico revisado por pares]

De Gruyter Open

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3
Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators
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Artigo
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Impact of Dependence on Some Multivariate Risk Indicators

Maume-Deschamps, Véronique ; Rullière, Didier ; Said, Khalil

Methodology and computing in applied probability, 2017-06, Vol.19 (2), p.395-427 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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