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Refinado por: Nome da Publicação: The Annals Of Statistics remover
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1
ESTIMATING SPARSE PRECISION MATRIX: OPTIMAL RATES OF CONVERGENCE AND ADAPTIVE ESTIMATION
ESTIMATING SPARSE PRECISION MATRIX: OPTIMAL RATES OF CONVERGENCE AND ADAPTIVE ESTIMATION
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ESTIMATING SPARSE PRECISION MATRIX: OPTIMAL RATES OF CONVERGENCE AND ADAPTIVE ESTIMATION

Cai, T. Tony ; Liu, Weidong ; Zhou, Harrison H.

The Annals of statistics, 2016-04, Vol.44 (2), p.455-488 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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2
Spiked separable covariance matrices and principal components
Spiked separable covariance matrices and principal components
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Spiked separable covariance matrices and principal components

Ding, Xiucai ; Yang, Fan

The Annals of statistics, 2021-04, Vol.49 (2), p.1113, Article 1113 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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3
LIMITING LAWS FOR DIVERGENT SPIKED EIGENVALUES AND LARGEST NONSPIKED EIGENVALUE OF SAMPLE COVARIANCE MATRICES
LIMITING LAWS FOR DIVERGENT SPIKED EIGENVALUES AND LARGEST NONSPIKED EIGENVALUE OF SAMPLE COVARIANCE MATRICES
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LIMITING LAWS FOR DIVERGENT SPIKED EIGENVALUES AND LARGEST NONSPIKED EIGENVALUE OF SAMPLE COVARIANCE MATRICES

Cai, T. Tony ; Han, Xiao ; Pan, Guangming

The Annals of statistics, 2020-06, Vol.48 (3), p.1255-1280 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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4
SPARSE PCA: OPTIMAL RATES AND ADAPTIVE ESTIMATION
SPARSE PCA: OPTIMAL RATES AND ADAPTIVE ESTIMATION
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SPARSE PCA: OPTIMAL RATES AND ADAPTIVE ESTIMATION

Cai, T. Tony ; Ma, Zongming ; Wu, Yihong

The Annals of statistics, 2013-12, Vol.41 (6), p.3074-3110 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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5
SPECTRUM ESTIMATION FROM SAMPLES
SPECTRUM ESTIMATION FROM SAMPLES
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SPECTRUM ESTIMATION FROM SAMPLES

Kong, Weihao ; Valiant, Gregory

The Annals of statistics, 2017-10, Vol.45 (5), p.2218-2247 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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6
On singular values of data matrices with general independent columns
On singular values of data matrices with general independent columns
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On singular values of data matrices with general independent columns

Mei, Tianxing ; Wang, Chen ; Yao, Jianfeng

The Annals of statistics, 2023-04, Vol.51 (2) [Periódico revisado por pares]

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7
Operator Norm Consistent Estimation of Large-Dimensional Sparse Covariance Matrices
Operator Norm Consistent Estimation of Large-Dimensional Sparse Covariance Matrices
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Operator Norm Consistent Estimation of Large-Dimensional Sparse Covariance Matrices

Karoui, Noureddine El

The Annals of statistics, 2008-12, Vol.36 (6), p.2717-2756 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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8
COVARIANCE AND PRECISION MATRIX ESTIMATION FOR HIGH-DIMENSIONAL TIME SERIES
COVARIANCE AND PRECISION MATRIX ESTIMATION FOR HIGH-DIMENSIONAL TIME SERIES
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COVARIANCE AND PRECISION MATRIX ESTIMATION FOR HIGH-DIMENSIONAL TIME SERIES

Chen, Xiaohui ; Xu, Mengyu ; Wu, Wei Biao

The Annals of statistics, 2013-12, Vol.41 (6), p.2994-3021 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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9
THE SPECTRUM OF KERNEL RANDOM MATRICES
THE SPECTRUM OF KERNEL RANDOM MATRICES
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THE SPECTRUM OF KERNEL RANDOM MATRICES

Karoui, Noureddine El

The Annals of statistics, 2010-02, Vol.38 (1), p.1-50 [Periódico revisado por pares]

Cleveland, OH: Institute of Mathematical Statistics

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10
Exact minimax risk for linear least squares, and the lower tail of sample covariance matrices
Exact minimax risk for linear least squares, and the lower tail of sample covariance matrices
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Exact minimax risk for linear least squares, and the lower tail of sample covariance matrices

Mourtada, Jaouad

The Annals of statistics, 2022-08, Vol.50 (4), p.2157 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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