Análise dos modelos de Vasicek e Black-Derman-Toy para o apreçamento e hedge dinâmico de opções de taxa de juro
Maria Carlota Morandin Senger Rogério Rosenfeld
2003
Localização:
FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária
(T332.645 S476a ) e outros locais(Acessar)