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A link between wave governed random motions and ruin processes
A link between wave governed random motions and ruin processes
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A link between wave governed random motions and ruin processes

Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2004-10, Vol.35 (2), p.205-222 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
A note on upper-patched generators for Archimedean copulas
A note on upper-patched generators for Archimedean copulas
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A note on upper-patched generators for Archimedean copulas

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Probability and statistics, 2017, Vol.21, p.183-200 [Periódico revisado por pares]

Les Ulis: EDP Sciences

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3
An extension of Davis and Lo's contagion model
An extension of Davis and Lo's contagion model
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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4
Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
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Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities

Rullière, Didier ; Loisel, Stéphane

Insurance, mathematics & economics, 2004-10, Vol.35 (2), p.187-203 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
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Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes

Loisel, Stéphane ; Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2009-12, Vol.45 (3), p.374-381 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise
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Exploring or reducing noise?: A global optimization algorithm in the presence of noise

Rullière, Didier ; Faleh, Alaeddine ; Planchet, Frédéric ; Youssef, Wassim

Structural and multidisciplinary optimization, 2013-06, Vol.47 (6), p.921-936 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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8
On a construction of multivariate distributions given some multidimensional marginals
On a construction of multivariate distributions given some multidimensional marginals
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On a construction of multivariate distributions given some multidimensional marginals

Kazi-Tani, Nabil ; Rullière, Didier

Advances in applied probability, 2019-06, Vol.51 (2), p.487-513 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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9
On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas
On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas
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On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Fuzzy sets and systems, 2016-02, Vol.284, p.89-112 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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10
On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory
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On the estimation of Pareto fronts from the point of view of copula theory

Binois, Mickaël ; Rullière, Didier ; Roustant, Olivier

Information sciences, 2015-12, Vol.324, p.270-285 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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