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RANDOM MATRICES: UNIVERSALITY OF ESDs AND THE CIRCULAR LAW
RANDOM MATRICES: UNIVERSALITY OF ESDs AND THE CIRCULAR LAW
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RANDOM MATRICES: UNIVERSALITY OF ESDs AND THE CIRCULAR LAW

Tao, Terence ; Vu, Van

The Annals of probability, 2010-09, Vol.38 (5), p.2023-2065 [Periódico revisado por pares]

Cleveland, OH: Institute of Mathematical Statistics

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BREAK DETECTION IN THE COVARIANCE STRUCTURE OF MULTIVARIATE TIME SERIES MODELS
BREAK DETECTION IN THE COVARIANCE STRUCTURE OF MULTIVARIATE TIME SERIES MODELS
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BREAK DETECTION IN THE COVARIANCE STRUCTURE OF MULTIVARIATE TIME SERIES MODELS

Aue, Alexander ; Hörmann, Siegfried ; Horváth, Lajos ; Reimherr, Matthew

The Annals of statistics, 2009-12, Vol.37 (6B), p.4046-4087 [Periódico revisado por pares]

Cleveland, OH: Institute of Mathematical Statistics

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Specification tests of parametric dynamic conditional quantiles
Specification tests of parametric dynamic conditional quantiles
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Specification tests of parametric dynamic conditional quantiles

Escanciano, Juan Carlos ; Velasco, Carlos

Econometrics, 2010-11, Vol.159 (1), p.209-221 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Phase Transition of the Largest Eigenvalue for Nonnull Complex Sample Covariance Matrices
Phase Transition of the Largest Eigenvalue for Nonnull Complex Sample Covariance Matrices
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Phase Transition of the Largest Eigenvalue for Nonnull Complex Sample Covariance Matrices

Baik, Jinho ; Ben Arous, Gérard ; Péché, Sandrine

The Annals of probability, 2005-09, Vol.33 (5), p.1643-1697 [Periódico revisado por pares]

Hayward, CA: Institute of Mathematical Statistics

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5
Universality results for the largest eigenvalues of some sample covariance matrix ensembles
Universality results for the largest eigenvalues of some sample covariance matrix ensembles
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Universality results for the largest eigenvalues of some sample covariance matrix ensembles

PECHE, Sandrine

Probability theory and related fields, 2009-03, Vol.143 (3-4), p.481-516 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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6
General tridiagonal random matrix models, limiting distributions and fluctuations
General tridiagonal random matrix models, limiting distributions and fluctuations
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General tridiagonal random matrix models, limiting distributions and fluctuations

Popescu, Ionel

Probability theory and related fields, 2009-05, Vol.144 (1-2), p.179-220 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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Asymptotic Local Efficiency of Cramér-Von Mises Tests for Multivariate Independence
Asymptotic Local Efficiency of Cramér-Von Mises Tests for Multivariate Independence
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Asymptotic Local Efficiency of Cramér-Von Mises Tests for Multivariate Independence

Genest, Christian ; Quessy, Jean-François ; Rémillard, Bruno

The Annals of statistics, 2007-02, Vol.35 (1), p.166-191 [Periódico revisado por pares]

Hayward, CA: Institute of Mathematical Statistics

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Central Limits and Homogenization in Random Media
Central Limits and Homogenization in Random Media
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Central Limits and Homogenization in Random Media

Bal, Guillaume

Multiscale modeling & simulation, 2008-01, Vol.7 (2), p.677-702 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics

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Extremal Behavior of Stochastic Integrals Driven by Regularly Varying Lévy Processes
Extremal Behavior of Stochastic Integrals Driven by Regularly Varying Lévy Processes
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Extremal Behavior of Stochastic Integrals Driven by Regularly Varying Lévy Processes

Hult, Henrik ; Lindskog, Filip

The Annals of probability, 2007-01, Vol.35 (1), p.309-339 [Periódico revisado por pares]

Hayward, CA: Institute of Mathematical Statistics

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10
Choosing sample size for a clinical trial using decision analysis
Choosing sample size for a clinical trial using decision analysis
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Choosing sample size for a clinical trial using decision analysis

Cheng, Yi ; Su, Fusheng ; Berry, Donald A.

Biometrika, 2003-12, Vol.90 (4), p.923-936 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

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