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21
Unit Root Quantile Autoregression Inference
Unit Root Quantile Autoregression Inference
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Unit Root Quantile Autoregression Inference

Koenker, Roger ; Xiao, Zhijie

Journal of the American Statistical Association, 2004-09, Vol.99 (467), p.775-787 [Periódico revisado por pares]

Alexandria, VA: Taylor & Francis

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22
Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations
Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations
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Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations

Hang Chan, Ngai ; Deng, Shi-Jie ; Peng, Liang ; Xia, Zhendong

Journal of econometrics, 2007-04, Vol.137 (2), p.556-576 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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23
Edge scaling limits for a family of non-Hermitian random matrix ensembles
Edge scaling limits for a family of non-Hermitian random matrix ensembles
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Edge scaling limits for a family of non-Hermitian random matrix ensembles

Bender, Martin

Probability theory and related fields, 2010-05, Vol.147 (1-2), p.241-271 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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24
Approximation of Haar distributed matrices and limiting distributions of eigenvalues of Jacobi ensembles
Approximation of Haar distributed matrices and limiting distributions of eigenvalues of Jacobi ensembles
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Approximation of Haar distributed matrices and limiting distributions of eigenvalues of Jacobi ensembles

Jiang, Tiefeng

Probability theory and related fields, 2009-05, Vol.144 (1-2), p.221-246 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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25
Empirical dynamic asset pricing: model specification and econometric assessment.
Empirical dynamic asset pricing: model specification and econometric assessment.
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Empirical dynamic asset pricing: model specification and econometric assessment.

Singleton, Kenneth J

New Jersey: Princeton University Press 2009

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26
KdV & KAM
KdV & KAM
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KdV & KAM

Kappeler, Thomas ; Pöschel, Jürgen

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg 2003

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The largest eigenvalue of small rank perturbations of Hermitian random matrices
The largest eigenvalue of small rank perturbations of Hermitian random matrices
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The largest eigenvalue of small rank perturbations of Hermitian random matrices

PECHE, S

Probability theory and related fields, 2006, Vol.134 (1), p.127-173 [Periódico revisado por pares]

Heidelberg: Springer

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28
Classification of travelling waves in the Fornberg–Whitham equation
Classification of travelling waves in the Fornberg–Whitham equation
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Classification of travelling waves in the Fornberg–Whitham equation

Yin, Jiuli ; Tian, Lixin ; Fan, Xinghua

Journal of mathematical analysis and applications, 2010-08, Vol.368 (1), p.133-143 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier Inc

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29
Heteroclinic Bifurcation in the Michaelis-Menten-Type Ratio-Dependent Predator-Prey System
Heteroclinic Bifurcation in the Michaelis-Menten-Type Ratio-Dependent Predator-Prey System
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Heteroclinic Bifurcation in the Michaelis-Menten-Type Ratio-Dependent Predator-Prey System

Li, Bingtuan ; Kuang, Yang

SIAM journal on applied mathematics, 2007-01, Vol.67 (5), p.1453-1464 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics

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Numerical continuation of bifurcations of limit cycles in matlab
Numerical continuation of bifurcations of limit cycles in matlab
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Numerical continuation of bifurcations of limit cycles in matlab

GOVAERTS, Willy ; KUZNETSOV, Yuri A ; DHOOGE, Annick

SIAM journal on scientific computing, 2005, Vol.27 (1), p.231-252 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics

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