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Refinado por: Nome da Publicação: Operations Research Letters remover
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1
Financing newsvendor inventory
Financing newsvendor inventory
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Financing newsvendor inventory

Dada, Maqbool ; Hu, Qiaohai

Operations research letters, 2008-09, Vol.36 (5), p.569-573 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
Piecewise linear approximation of functions of two variables in MILP models
Piecewise linear approximation of functions of two variables in MILP models
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Piecewise linear approximation of functions of two variables in MILP models

D’Ambrosio, Claudia ; Lodi, Andrea ; Martello, Silvano

Operations research letters, 2010, Vol.38 (1), p.39-46 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier B.V

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3
A branch-and-price algorithm for the capacitated vehicle routing problem with stochastic demands
A branch-and-price algorithm for the capacitated vehicle routing problem with stochastic demands
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A branch-and-price algorithm for the capacitated vehicle routing problem with stochastic demands

Christiansen, Christian H. ; Lysgaard, Jens

Operations research letters, 2007-11, Vol.35 (6), p.773-781 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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4
Equilibrium balking strategies in the observable single-server queue with breakdowns and repairs
Equilibrium balking strategies in the observable single-server queue with breakdowns and repairs
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Equilibrium balking strategies in the observable single-server queue with breakdowns and repairs

Economou, Antonis ; Kanta, Spyridoula

Operations research letters, 2008-11, Vol.36 (6), p.696-699 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier B.V

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5
Practical enhancements to the Magnanti–Wong method
Practical enhancements to the Magnanti–Wong method
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Practical enhancements to the Magnanti–Wong method

Papadakos, Nikolaos

Operations research letters, 2008-07, Vol.36 (4), p.444-449 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
A strong conic quadratic reformulation for machine-job assignment with controllable processing times
A strong conic quadratic reformulation for machine-job assignment with controllable processing times
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A strong conic quadratic reformulation for machine-job assignment with controllable processing times

Aktürk, M. Seli̇m ; Atamtürk, Alper ; Gürel, Si̇nan

Operations research letters, 2009-05, Vol.37 (3), p.187-191 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier B.V

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7
Duality in robust optimization: Primal worst equals dual best
Duality in robust optimization: Primal worst equals dual best
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Duality in robust optimization: Primal worst equals dual best

Beck, Amir ; Ben-Tal, Aharon

Operations research letters, 2009, Vol.37 (1), p.1-6 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier B.V

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8
On a time consistency concept in risk averse multistage stochastic programming
On a time consistency concept in risk averse multistage stochastic programming
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

On a time consistency concept in risk averse multistage stochastic programming

Shapiro, Alexander

Operations research letters, 2009-05, Vol.37 (3), p.143-147 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier B.V

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9
Conditional value-at-risk in portfolio optimization: Coherent but fragile
Conditional value-at-risk in portfolio optimization: Coherent but fragile
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Conditional value-at-risk in portfolio optimization: Coherent but fragile

Lim, Andrew E.B. ; Shanthikumar, J. George ; Vahn, Gah-Yi

Operations research letters, 2011-05, Vol.39 (3), p.163-171 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier B.V

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10
Capacitated assortment and price optimization under the multinomial logit model
Capacitated assortment and price optimization under the multinomial logit model
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Capacitated assortment and price optimization under the multinomial logit model

Wang, Ruxian

Operations research letters, 2012-11, Vol.40 (6), p.492-497 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Elsevier B.V

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