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1
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices
Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices

Uribe, Paloma Vaissman

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2017-08-11

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

2
Análise e impacto das matrizes de covariância de dados nucleares com efeitos de auto blindagem em parâmetros integrais de reatores nucleares
Análise e impacto das matrizes de covariância de dados nucleares com efeitos de auto blindagem em parâmetros integrais de reatores nucleares
Material Type:
Tese de Doutorado 		Adicionar ao Meu Espaço

Análise e impacto das matrizes de covariância de dados nucleares com efeitos de auto blindagem em parâmetros integrais de reatores nucleares

Galia, Marcus Vinicius Camillo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 2022-06-15

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
Measurement error models with nonconstant covariance matrices
Measurement error models with nonconstant covariance matrices
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Measurement error models with nonconstant covariance matrices

Reinaldo Boris Arellano-Valle Heleno Bolfarine; Loretta B Gasco

Journal of Multivariate Analysis v. 82, n. 2, p. 395-415, 2002

2002

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4
Measurement error models with nonconstant covariance matrices
Measurement error models with nonconstant covariance matrices
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Measurement error models with nonconstant covariance matrices

Reinaldo Boris Arellano-Valle Heleno Bolfarine; Loretta B Gasco

Journal of Multivariate Analysis v. 82, n. 2, p. 395-415, 2002

2002

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5
Improving cosmological covariance matrices with machine learning
Improving cosmological covariance matrices with machine learning
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Improving cosmological covariance matrices with machine learning

Natali Soler Matubaro de Santi L. Raul Abramo

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) Bristol: IOP Publishing, 2022 v. 2022, n. 9, 6 de setembro de 2022, número do artigo: 013, online

Bristol 2022

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6
A general expression for second-order covariance matrices an application to dispersion models
A general expression for second-order covariance matrices an application to dispersion models
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A general expression for second-order covariance matrices an application to dispersion models

Tiago Maia Magalhães Denise Aparecida Botter; Monica Carneiro Sandoval

Brazilian Journal of Probability and Statistics São Paulo v. 35, n. 1, p. 37-49, 2021

São Paulo 2021

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-3015986 )(Acessar)

7
Some comments on the effects of long-range correlations in covariance matrices for nuclear data
Some comments on the effects of long-range correlations in covariance matrices for nuclear data
Material Type:
Folheto 		Adicionar ao Meu Espaço

Some comments on the effects of long-range correlations in covariance matrices for nuclear data

Donald L Smith

Argonne, Illinois Argonne National Laboratory 1987

Localização: IF - Instituto de Física    (F385 )(Acessar)

8
Comparing covariance matrices random skewers method compared to the common principal components model
Comparing covariance matrices random skewers method compared to the common principal components model
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Comparing covariance matrices random skewers method compared to the common principal components model

James M Cheverud Gabriel Marroig

Genetics and Molecular Biology Ribeirão Preto v. 30, n. 2, p. 461-469, 2007

Ribeirão Preto 2007

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9
Contribuições à análise de outliers em modelos de equações estruturais
Contribuições à análise de outliers em modelos de equações estruturais
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Contribuições à análise de outliers em modelos de equações estruturais

Bulhões, Rodrigo De Souza

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Matemática e Estatística 2013-05-10

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10
Auto Calibração e Determinação de Matrizes de Covariância em Medidas de Energia em Espectroscopia Gama
Auto Calibração e Determinação de Matrizes de Covariância em Medidas de Energia em Espectroscopia Gama
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Auto Calibração e Determinação de Matrizes de Covariância em Medidas de Energia em Espectroscopia Gama

Pauliquevis Junior, Theotonio Mendes

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Instituto de Física 2000-09-14

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

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Deste Autor:

  1. Cordeiro, G
  2. Marroig, G
  3. Zambonato, G
  4. Cribari-Neto, F
  5. Ferrari, S

Neste Assunto:

  1. Genética Quantitativa
  2. ANÁLISE MULTIVARIADA
  3. Crânio
  4. Inferência Estatística
  5. Integração Morfológica

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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