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Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

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S Aspandiiarov Vladimir Belitsky; Eugene Pechersky; Congress on Insurance Mathematics and Economics (10. 2006 Leuven, Belgium)

Insurance: Mathematics and Economics Amsterdam v. 39, n. 3, p. 406, 2006

Amsterdam 2006

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-3189481 )(Acessar)

2
Metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína
Metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína
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Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína

Silva, Jefferson Lins Da

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Escola de Engenharia de São Carlos 2006-06-28

Acesso online

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No limite: impactos do fluxo de caixa em risco sobre o patrim��nio l��quido de empresas de capital aberto no Brasil; On the edge: The impacts of cash flow at risk on the shareholders��� equity of public companies in Brazil
No limite: impactos do fluxo de caixa em risco sobre o patrim��nio l��quido de empresas de capital aberto no Brasil; On the edge: The impacts of cash flow at risk on the shareholders��� equity of public companies in Brazil
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

No limite: impactos do fluxo de caixa em risco sobre o patrim��nio l��quido de empresas de capital aberto no Brasil; On the edge: The impacts of cash flow at risk on the shareholders��� equity of public companies in Brazil

Salotti, Bruno Meirelles; Carvalho, Jo��O Vin��Cius De Fran��A; Salotti, Bruno Meirelles

Revista Contabilidade & Finan��as; v. 35 n. 94 (2024); e1907

Universidade de S��o Paulo. Faculdade de Economia, Administra����o, Contabilidade e Atu��ria 2024-05-27

Acesso online

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Explicit ruin formulas for models with dependence among risks
Explicit ruin formulas for models with dependence among risks
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Explicit ruin formulas for models with dependence among risks

Albrecher, Hansjörg ; Constantinescu, Corina ; Loisel, Stephane

Insurance, mathematics & economics, 2011-03, Vol.48 (2), p.265-270 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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5
Asymptotics for a bidimensional risk model with two geometric Lévy price processes
Asymptotics for a bidimensional risk model with two geometric Lévy price processes
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Asymptotics for a bidimensional risk model with two geometric Lévy price processes

Yang, Yang ; Wang, Kaiyong ; Liu, Jiajun ; Zhang, Zhimin

Journal of industrial and management optimization, 2019-04, Vol.15 (2), p.481-505 [Periódico revisado por pares]

Springfield: American Institute of Mathematical Sciences

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Precise estimates for the ruin probability in finite horizon in a discrete-time model with heavy-tailed insurance and financial risks
Precise estimates for the ruin probability in finite horizon in a discrete-time model with heavy-tailed insurance and financial risks
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Precise estimates for the ruin probability in finite horizon in a discrete-time model with heavy-tailed insurance and financial risks

Tang, Qihe ; Tsitsiashvili, Gurami

Stochastic processes and their applications, 2003-12, Vol.108 (2), p.299-325 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Approximation of the tail probability of randomly weighted sums and applications
Approximation of the tail probability of randomly weighted sums and applications
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Approximation of the tail probability of randomly weighted sums and applications

Zhang, Yi ; Shen, Xinmei ; Weng, Chengguo

Stochastic processes and their applications, 2009-02, Vol.119 (2), p.655-675 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal investment–reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint
Optimal investment–reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Optimal investment–reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint

Chen, Shumin ; Li, Zhongfei ; Li, Kemian

Insurance, mathematics & economics, 2010-10, Vol.47 (2), p.144-153 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Optimal dividend payment in De Finetti models: Survey and new results and strategies
Optimal dividend payment in De Finetti models: Survey and new results and strategies
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Optimal dividend payment in De Finetti models: Survey and new results and strategies

Hipp, Christian

Risks (Basel), 2020-09, Vol.8 (3), p.1-27 [Periódico revisado por pares]

Basel: MDPI

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Asymptotics for the ruin probabilities of a two-dimensional renewal risk model with heavy-tailed claims
Asymptotics for the ruin probabilities of a two-dimensional renewal risk model with heavy-tailed claims
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Asymptotics for the ruin probabilities of a two-dimensional renewal risk model with heavy-tailed claims

Chen, Yiqing ; Yuen, Kam C. ; Ng, Kai W.

Applied stochastic models in business and industry, 2011-05, Vol.27 (3), p.290-300 [Periódico revisado por pares]

Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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