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1
Financial modelling with jump processes
Financial modelling with jump processes
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Financial modelling with jump processes

Rama Cont Peter Tankov

Boca Raton, Fla Chapman & Hall/CRC c2004

Localização: FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (332.015192 C759f ) e outros locais(Acessar)

2
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010
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Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

Areski Cousin René Carmona; Stéphane Crépey; Olivier Guéant; David Hobson; Monique Jeanblanc; Jean-Michel Lasry; Jean-Paul Laurent; Pierre-Louis Lions; Peter Tankov; Ivar Ekeland; Elyès Jouini; Jose A Scheinkman; Erhan Çınlar

Springer Berlin Heidelberg 2011

Acesso online

3
Improved Fréchet Bounds and Model-Free Pricing of Multi-Asset Options
Improved Fréchet Bounds and Model-Free Pricing of Multi-Asset Options
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Improved Fréchet Bounds and Model-Free Pricing of Multi-Asset Options

Tankov, Peter

Journal of applied probability, 2011-06, Vol.48 (2), p.389-403 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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4
MULTI-FACTOR JUMP-DIFFUSION MODELS OF ELECTRICITY PRICES
MULTI-FACTOR JUMP-DIFFUSION MODELS OF ELECTRICITY PRICES
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

MULTI-FACTOR JUMP-DIFFUSION MODELS OF ELECTRICITY PRICES

MEYER-BRANDIS, THILO ; TANKOV, PETER

International journal of theoretical and applied finance, 2008-08, Vol.11 (5), p.503-528 [Periódico revisado por pares]

Singapore: World Scientific Publishing Company

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5
Portfolio insurance under a risk-measure constraint
Portfolio insurance under a risk-measure constraint
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Portfolio insurance under a risk-measure constraint

De Franco, Carmine ; Tankov, Peter

Insurance, mathematics & economics, 2011-11, Vol.49 (3), p.361-370 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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6
Tails of weakly dependent random vectors
Tails of weakly dependent random vectors
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Tails of weakly dependent random vectors

Tankov, Peter

Journal of multivariate analysis, 2016-03, Vol.145 (1), p.73-86 [Periódico revisado por pares]

New York: Elsevier Inc

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7
A NEW LOOK AT SHORT-TERM IMPLIED VOLATILITY IN ASSET PRICE MODELS WITH JUMPS
A NEW LOOK AT SHORT-TERM IMPLIED VOLATILITY IN ASSET PRICE MODELS WITH JUMPS
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A NEW LOOK AT SHORT-TERM IMPLIED VOLATILITY IN ASSET PRICE MODELS WITH JUMPS

Mijatović, Aleksandar ; Tankov, Peter

Mathematical finance, 2016-01, Vol.26 (1), p.149-183 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

Texto completo disponível

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8
Cyclone generation Algorithm including a THERmodynamic module for Integrated National damage Assessment (CATHERINA 1.0) compatible with Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) climate data
Cyclone generation Algorithm including a THERmodynamic module for Integrated National damage Assessment (CATHERINA 1.0) compatible with Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) climate data
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Cyclone generation Algorithm including a THERmodynamic module for Integrated National damage Assessment (CATHERINA 1.0) compatible with Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) climate data

Le Guenedal, Théo ; Drobinski, Philippe ; Tankov, Peter

Geoscientific Model Development, 2022-11, Vol.15 (21), p.8001-8039 [Periódico revisado por pares]

Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH

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9
ASYMPTOTICALLY OPTIMAL DISCRETIZATION OF HEDGING STRATEGIES WITH JUMPS
ASYMPTOTICALLY OPTIMAL DISCRETIZATION OF HEDGING STRATEGIES WITH JUMPS
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

ASYMPTOTICALLY OPTIMAL DISCRETIZATION OF HEDGING STRATEGIES WITH JUMPS

Rosenbaum, Mathieu ; Tankov, Peter

The Annals of applied probability, 2014-06, Vol.24 (3), p.1002-1048 [Periódico revisado por pares]

Hayward: Institute of Mathematical Statistics

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10
Characterization of dependence of multidimensional Lévy processes using Lévy copulas
Characterization of dependence of multidimensional Lévy processes using Lévy copulas
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Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Characterization of dependence of multidimensional Lévy processes using Lévy copulas

Kallsen, Jan ; Tankov, Peter

Journal of multivariate analysis, 2006-08, Vol.97 (7), p.1551-1572 [Periódico revisado por pares]

San Diego, CA: Elsevier Inc

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Deste Autor:

  1. Tankov, P
  2. Laurent, J
  3. Crépey, S
  4. Ekeland, I
  5. Hobson, D

Neste Assunto:

  1. Mathematics
  2. Science & Technology
  3. Physical Sciences
  4. Probability
  5. Statistics & Probability

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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