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Maximum interpoint distance of high-dimensional random vectors
Maximum interpoint distance of high-dimensional random vectors
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Maximum interpoint distance of high-dimensional random vectors

Heiny, Johannes ; Kleemann, Carolin

Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2024 [Periódico revisado por pares]

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2
A deep look into the dagum family of isotropic covariance functions
A deep look into the dagum family of isotropic covariance functions
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A deep look into the dagum family of isotropic covariance functions

Faouzi, Tarik ; Porcu, Emilio ; Kondrashuk, Igor ; Malyarenko, Anatoliy

Journal of applied probability, 2022-12, Vol.59 (4), p.1026-1041 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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3
Boundary effect in compretition processes
Boundary effect in compretition processes
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Boundary effect in compretition processes

Shcherbakov, Vadim ; Volkov, Stanislav

Journal of applied probability, 2019 [Periódico revisado por pares]

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4
Gaussian Whittle–Matérn fields on metric graphs
Gaussian Whittle–Matérn fields on metric graphs
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Gaussian Whittle–Matérn fields on metric graphs

Bolin, David ; Simas, Alexandre B. ; Wallin, Jonas

Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2024-05, Vol.30 (2), p.1611 [Periódico revisado por pares]

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Stopping problems with an unknown state
Stopping problems with an unknown state
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Stopping problems with an unknown state

Ekström, Erik ; Wang, Yuqiong

Journal of applied probability, 2024-06, Vol.61 (2), p.515-528 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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6
Characteristics of the switch process and geometric divisibility
Characteristics of the switch process and geometric divisibility
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Characteristics of the switch process and geometric divisibility

Bengtsson, Henrik

Journal of applied probability, 2023-11, p.1-8 [Periódico revisado por pares]

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Nonparametric Bayesian volatility estimation for gamma-driven stochastic differential equations
Nonparametric Bayesian volatility estimation for gamma-driven stochastic differential equations
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Nonparametric Bayesian volatility estimation for gamma-driven stochastic differential equations

Belomestny, Denis ; Gugushvili, Shota ; Schauer, Moritz ; Spreij, Peter

Bernoulli : official journal of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, 2022-11, Vol.28 (4), p.2151 [Periódico revisado por pares]

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8
Applied probability as theoretical science: 50 years in the applied probability community
Applied probability as theoretical science: 50 years in the applied probability community
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Applied probability as theoretical science: 50 years in the applied probability community

Jagers, Peter

Advances in applied probability, 2018-12, Vol.50 (A), p.1-2 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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9
Critical branching as a pure death process coming down from infinity
Critical branching as a pure death process coming down from infinity
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Critical branching as a pure death process coming down from infinity

Sagitov, Serik

Journal of applied probability, 2023-06, Vol.60 (2), p.607-628 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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10
Generalizations of forest fires with ignition at the origin
Generalizations of forest fires with ignition at the origin
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Generalizations of forest fires with ignition at the origin

Comets, Francis ; Menshikov, Mikhail ; Volkov, Stanislav

Journal of applied probability, 2023-06, Vol.60 (2), p.418-434 [Periódico revisado por pares]

Cambridge, UK: Cambridge University Press

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