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Nonlinear Shrinkage of the Covariance Matrix for Portfolio Selection: Markowitz Meets Goldilocks
Nonlinear Shrinkage of the Covariance Matrix for Portfolio Selection: Markowitz Meets Goldilocks
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Nonlinear Shrinkage of the Covariance Matrix for Portfolio Selection: Markowitz Meets Goldilocks

Ledoit, Olivier ; Wolf, Michael

The Review of financial studies, 2017-12, Vol.30 (12), p.4349-4388 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

Texto completo disponível

Citações Citado por
2
Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo
Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo
Material Type:
Dissertação de Mestrado 		Adicionar ao Meu Espaço

Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo

Hissanaga, Hugo Mamoru Aoki

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 2017-08-25

Acesso online. A biblioteca também possui exemplares impressos.

3
How Close is the Sample Covariance Matrix to the Actual Covariance Matrix?
How Close is the Sample Covariance Matrix to the Actual Covariance Matrix?
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

How Close is the Sample Covariance Matrix to the Actual Covariance Matrix?

Vershynin, Roman

Journal of theoretical probability, 2012-09, Vol.25 (3), p.655-686 [Periódico revisado por pares]

Boston: Springer US

Texto completo disponível

Citações Citado por
4
Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators
Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators
Material Type:
Artigo de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators

Francisco Cribari Neto Sílvia Lopes de Paula Ferrari; Gauss Moutinho Cordeiro; Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística (14. 2000 Caxambu)

Resumos Caxambu : ABE, 2000

Caxambu ABE 2000

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (PROD-1131409 ) e outros locais(Acessar)

5
An improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator
An improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator
Material Type:
Relatório Técnico 		Adicionar ao Meu Espaço

An improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator

Francisco Cribari Neto Sílvia Lopes de Paula Ferrari; Gauss Moutinho Cordeiro

São Paulo IME-USP 1999

Localização: IME - Inst. Matemática e Estatística    (IME-RT-E QA277.24.RT I59 1999 v.17 e.1 ) e outros locais(Acessar)

6
A New Spatial-Spectral Feature Extraction Method for Hyperspectral Images Using Local Covariance Matrix Representation
A New Spatial-Spectral Feature Extraction Method for Hyperspectral Images Using Local Covariance Matrix Representation
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

A New Spatial-Spectral Feature Extraction Method for Hyperspectral Images Using Local Covariance Matrix Representation

Fang, Leyuan ; He, Nanjun ; Li, Shutao ; Plaza, Antonio J. ; Plaza, Javier

IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2018-06, Vol.56 (6), p.3534-3546 [Periódico revisado por pares]

New York: IEEE

Texto completo disponível

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7
Skew- t Filter and Smoother With Improved Covariance Matrix Approximation
Skew- t Filter and Smoother With Improved Covariance Matrix Approximation
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Skew- t Filter and Smoother With Improved Covariance Matrix Approximation

Nurminen, Henri ; Ardeshiri, Tohid ; Piche, Robert ; Gustafsson, Fredrik

IEEE transactions on signal processing, 2018-11, Vol.66 (21), p.5618-5633 [Periódico revisado por pares]

IEEE

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8
CAESAR: An Approach Based on Covariance Matrix Decomposition to Improve Multibaseline-Multitemporal Interferometric SAR Processing
CAESAR: An Approach Based on Covariance Matrix Decomposition to Improve Multibaseline-Multitemporal Interferometric SAR Processing
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

CAESAR: An Approach Based on Covariance Matrix Decomposition to Improve Multibaseline-Multitemporal Interferometric SAR Processing

Fornaro, Gianfranco ; Verde, Simona ; Reale, Diego ; Pauciullo, Antonio

IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2015-04, Vol.53 (4), p.2050-2065 [Periódico revisado por pares]

New York: IEEE

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9
HIGH-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX ESTIMATION IN APPROXIMATE FACTOR MODELS
HIGH-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX ESTIMATION IN APPROXIMATE FACTOR MODELS
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

HIGH-DIMENSIONAL COVARIANCE MATRIX ESTIMATION IN APPROXIMATE FACTOR MODELS

Fan, Jianqing ; Liao, Yuan ; Mincheva, Martina

The Annals of statistics, 2011-12, Vol.39 (6), p.3320-3356 [Periódico revisado por pares]

Cleveland, OH: Institute of Mathematical Statistics

Texto completo disponível

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10
Robust Markowitz mean‐variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix
Robust Markowitz mean‐variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

Robust Markowitz mean‐variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix

Ismail, Amine ; Pham, Huyên

Mathematical finance, 2019-01, Vol.29 (1), p.174-207 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Blackwell Publishing Ltd

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Neste Assunto:

  1. Science & Technology
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