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When Prospect Theory Meets Mean-Reverting Asset Returns: A Behavioral Dynamic Trading Model
When Prospect Theory Meets Mean-Reverting Asset Returns: A Behavioral Dynamic Trading Model
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When Prospect Theory Meets Mean-Reverting Asset Returns: A Behavioral Dynamic Trading Model

Gao, Jianjun ; Li, Duan ; Xie, Jinyan ; Yang, Yiwen ; Yao, Jing

Journal of banking & finance, 2024-05, Vol.162, Article 107159 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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2
Safety AARL: Weight adjustment for reinforcement-learning-based safety dynamic asset allocation strategies
Safety AARL: Weight adjustment for reinforcement-learning-based safety dynamic asset allocation strategies
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Safety AARL: Weight adjustment for reinforcement-learning-based safety dynamic asset allocation strategies

Jeong, Da Woon ; Yoo, Seong Joon ; Gu, Yeong Hyeon

Expert systems with applications, 2023-10, Vol.227, p.120297, Article 120297 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Ltd

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3
A novel dynamic asset allocation system using Feature Saliency Hidden Markov models for smart beta investing
A novel dynamic asset allocation system using Feature Saliency Hidden Markov models for smart beta investing
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A novel dynamic asset allocation system using Feature Saliency Hidden Markov models for smart beta investing

Fons, Elizabeth ; Dawson, Paula ; Yau, Jeffrey ; Zeng, Xiao-jun ; Keane, John

Expert systems with applications, 2021-01, Vol.163, p.113720, Article 113720 [Periódico revisado por pares]

New York: Elsevier Ltd

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4
A Study on Dynamic Asset Allocation Strategy for Optimal Portfolio Selection
A Study on Dynamic Asset Allocation Strategy for Optimal Portfolio Selection
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A Study on Dynamic Asset Allocation Strategy for Optimal Portfolio Selection

Lee, Hojin

East Asian economic review, 2021-09, Vol.25 (3), p.310-336 [Periódico revisado por pares]

대외경제정책연구원

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5
Multi-period portfolio selection with drawdown control
Multi-period portfolio selection with drawdown control
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Multi-period portfolio selection with drawdown control

Nystrup, Peter ; Boyd, Stephen ; Lindström, Erik ; Madsen, Henrik

Annals of operations research, 2019-11, Vol.282 (1-2), p.245-271 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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6
Optimal portfolio strategies in the presence of regimes in asset returns
Optimal portfolio strategies in the presence of regimes in asset returns
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Optimal portfolio strategies in the presence of regimes in asset returns

Campani, Carlos Heitor ; Garcia, René ; Lewin, Marcelo

Journal of banking & finance, 2021-02, Vol.123, p.106030, Article 106030 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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7
A note on a dynamic goal-based wealth management problem
A note on a dynamic goal-based wealth management problem
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A note on a dynamic goal-based wealth management problem

Denault, Michel ; Simonato, Jean-Guy

Finance research letters, 2022-05, Vol.46, p.102404, Article 102404 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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8
Dynamic asset allocation strategy using a state-dependent Markov model: Applications to international equity markets
Dynamic asset allocation strategy using a state-dependent Markov model: Applications to international equity markets
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Dynamic asset allocation strategy using a state-dependent Markov model: Applications to international equity markets

Hematizadeh, Roksana ; Tajaddini, Reza ; Hallahan, Terrence

Journal of international money and finance, 2022-11, Vol.128, p.102705, Article 102705 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Ltd

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9
Factor Investing for the Long Run
Factor Investing for the Long Run
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Factor Investing for the Long Run

Lioui, Abraham ; Tarelli, Andrea

Journal of economic dynamics & control, 2020-08, Vol.117, p.103960, Article 103960 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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10
Dynamic rebalancing portfolio models with analyses of investor sentiment
Dynamic rebalancing portfolio models with analyses of investor sentiment
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Dynamic rebalancing portfolio models with analyses of investor sentiment

Yu, Jing-Rung ; Chiou, W. Paul ; Hung, Cing-Hung ; Dong, Wen-Kuei ; Chang, Yi-Hsuan

International review of economics & finance, 2022-01, Vol.77, p.1-13 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Inc

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