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A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011
A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011
Material Type:
Tesis de Doctorado 		Añadir a Mi Portal

A liquidez e os modelos de precificação de ativos: um estudo empírico no mercado acionário brasileiro de 1995 a 2011

Mussa, Adriano

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 2012-12-17

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

12
Global Stock Markets
Global Stock Markets
Material Type:
Otro 		Añadir a Mi Portal

Global Stock Markets

Antônio Delfim Netto 1928-

S.l. s.n 200-

Disponible en FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (A26.3.28 )(Obténgalo)

13
O desenvolvimento institucional da Comissão de Valores Mobiliários e seu impacto no mercado acionário brasileiro: a insuficiência das explicações teóricas a partir de uma perspectiva histórica
O desenvolvimento institucional da Comissão de Valores Mobiliários e seu impacto no mercado acionário brasileiro: a insuficiência das explicações teóricas a partir de uma perspectiva histórica
Material Type:
Tesis de Doctorado 		Añadir a Mi Portal

O desenvolvimento institucional da Comissão de Valores Mobiliários e seu impacto no mercado acionário brasileiro: a insuficiência das explicações teóricas a partir de uma perspectiva histórica

Neves, André Rainho Das

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Direito 2018-05-04

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

14
Global Stock Markets
Global Stock Markets
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

Global Stock Markets

Drobetz

Deutscher Universitätsverlag 2000

Acceso en línea

15
Stock markets and development
Stock markets and development
Material Type:
Otro 		Añadir a Mi Portal

Stock markets and development

Antônio Delfim Netto 1928-

S.l. s.n 200-

Disponible en FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária  ACERVO DELFIM NETTO  (A24.33.5 )(Obténgalo)

16
Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall
Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall
Material Type:
Tesis de Maestria 		Añadir a Mi Portal

Estudo da influência de eventos sobre a estrutura do mercado brasileiro de ações a partir de redes ponderadas por correlações de Pearson, Spearman e Kendall

Origuela, Letícia Aparecida

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP; Universidade de São Paulo; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 2018-08-06

Acceso en línea. La biblioteca tiene también copias físicas.

17
Empirical studies on volatility in international stock markets
Empirical studies on volatility in international stock markets
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

Empirical studies on volatility in international stock markets

Eugenie M. J. H Hol

Dordrecht Kluwer Academic Boston c2003

Disponible en FEA - Fac. Econ. Adm. Contab. e Atuária    (332.645 H722e )(Obténgalo)

18
An Empirical Investigation of Stock Markets
An Empirical Investigation of Stock Markets
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

An Empirical Investigation of Stock Markets

Hamori

Springer US 2003

Acceso en línea

19
Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets
Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets

Hol

Springer US 2003

Acceso en línea

20
Efficiency and Anomalies in Stock Markets
Efficiency and Anomalies in Stock Markets
Material Type:
Libro 		Añadir a Mi Portal

Efficiency and Anomalies in Stock Markets

Wing-Keung Wong

MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute 2022

Acceso en línea

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