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Regularization and integral representations of Hermite processes
Regularization and integral representations of Hermite processes
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Regularization and integral representations of Hermite processes

Pipiras, Vladas ; Taqqu, Murad S.

Statistics & probability letters, 2010-12, Vol.80 (23), p.2014-2023 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Continuity with respect to the Hurst parameter of the laws of the multiple fractional integrals
Continuity with respect to the Hurst parameter of the laws of the multiple fractional integrals
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Continuity with respect to the Hurst parameter of the laws of the multiple fractional integrals

Jolis, Maria ; Viles, Noèlia

Stochastic processes and their applications, 2007-09, Vol.117 (9), p.1189-1207 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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A wavelet analysis of the Rosenblatt process: Chaos expansion and estimation of the self-similarity parameter
A wavelet analysis of the Rosenblatt process: Chaos expansion and estimation of the self-similarity parameter
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A wavelet analysis of the Rosenblatt process: Chaos expansion and estimation of the self-similarity parameter

Bardet, J.-M. ; Tudor, C.A.

Stochastic analysis and applications, 2010-12, Vol.120 (12), p.2331-2362 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Least-squares estimation for the Vasicek model driven by the complex fractional Brownian motion
Least-squares estimation for the Vasicek model driven by the complex fractional Brownian motion
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Least-squares estimation for the Vasicek model driven by the complex fractional Brownian motion

Shen, Guangjun ; Tang, Zheng ; Yin, Xiuwei

Stochastics (Abingdon, Eng. : 2005), 2022-05, Vol.94 (4), p.537-558 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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Almost sure central limit theorems on the Wiener space
Almost sure central limit theorems on the Wiener space
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Almost sure central limit theorems on the Wiener space

Bercu, Bernard ; Nourdin, Ivan ; Taqqu, Murad S.

Stochastic processes and their applications, 2010, Vol.120 (9), p.1607-1628 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Multiple fractional integral with Hurst parameter less than 1 2
Multiple fractional integral with Hurst parameter less than 1 2
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Multiple fractional integral with Hurst parameter less than 1 2

Bardina, Xavier ; Jolis, Maria

Stochastic processes and their applications, 2006-03, Vol.116 (3), p.463-479 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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Taylor schemes for rough differential equations and fractional diffusions
Taylor schemes for rough differential equations and fractional diffusions
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Taylor schemes for rough differential equations and fractional diffusions

Nualart, David ; Liu, Yanghui ; Hu, Yaozhong

Discrete and continuous dynamical systems. Series B, 2016-11, Vol.21 (9), p.3115-3162 [Periódico revisado por pares]

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Drift parameter estimation for infinite-dimensional fractional Ornstein–Uhlenbeck process
Drift parameter estimation for infinite-dimensional fractional Ornstein–Uhlenbeck process
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Drift parameter estimation for infinite-dimensional fractional Ornstein–Uhlenbeck process

Maslowski, Bohdan ; Tudor, Ciprian A.

Bulletin des sciences mathématiques, 2013-10, Vol.137 (7), p.880-901 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Masson SAS

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Lévy area for Gaussian processes: A double Wiener–Itô integral approach
Lévy area for Gaussian processes: A double Wiener–Itô integral approach
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Lévy area for Gaussian processes: A double Wiener–Itô integral approach

Ferreiro-Castilla, Albert ; Utzet, Frederic

Statistics & probability letters, 2011-09, Vol.81 (9), p.1380-1391 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Stein’s method on Wiener chaos
Stein’s method on Wiener chaos
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Stein’s method on Wiener chaos

Nourdin, Ivan ; Peccati, Giovanni

Probability theory and related fields, 2009-09, Vol.145 (1-2), p.75-118 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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