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A Cautionary Note on “A Cautionary Note on the Use of Ornstein Uhlenbeck Models in Macroevolutionary Studies”
A Cautionary Note on “A Cautionary Note on the Use of Ornstein Uhlenbeck Models in Macroevolutionary Studies”
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A Cautionary Note on “A Cautionary Note on the Use of Ornstein Uhlenbeck Models in Macroevolutionary Studies”

Grabowski, Mark ; Pienaar, Jason ; Voje, Kjetil L ; Andersson, Staffan ; Fuentes-González, Jesualdo ; Kopperud, Bjørn T ; Moen, Daniel S ; Tsuboi, Masahito ; Uyeda, Josef ; Hansen, Thomas F Harmon, Luke

Systematic biology, 2023-08, Vol.72 (4), p.955-963 [Periódico revisado por pares]

US: Oxford University Press

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Singular Control Optimal Stopping of Memory Mean-Field Processes
Singular Control Optimal Stopping of Memory Mean-Field Processes
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Singular Control Optimal Stopping of Memory Mean-Field Processes

Agram, Nacira ; Bachouch, Achref ; Øksendal, Bernt ; Proske, Frank

SIAM journal on mathematical analysis, 2019-01, Vol.51 (1), p.450-468 [Periódico revisado por pares]

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Malliavin Calculus and Optimal Control of Stochastic Volterra Equations
Malliavin Calculus and Optimal Control of Stochastic Volterra Equations
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Malliavin Calculus and Optimal Control of Stochastic Volterra Equations

Agram, Nacira ; Øksendal, Bernt

Journal of optimization theory and applications, 2015-12, Vol.167 (3), p.1070-1094 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Dynamic risk measure for BSVIE with jumps and semimartingale issues
Dynamic risk measure for BSVIE with jumps and semimartingale issues
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Dynamic risk measure for BSVIE with jumps and semimartingale issues

Agram, Nacira

Stochastic analysis and applications, 2019-05, Vol.37 (3), p.361-376 [Periódico revisado por pares]

Philadelphia: Taylor & Francis

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SPDEs with space interactions and application to population modelling
SPDEs with space interactions and application to population modelling
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SPDEs with space interactions and application to population modelling

Makhlouf, K. ; Agram, N. ; Hilbert, A. ; Øksendal, B.

ESAIM. Control, optimisation and calculus of variations, 2023, Vol.29, p.18 [Periódico revisado por pares]

EDP Sciences

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New approach to optimal control of stochastic Volterra integral equations
New approach to optimal control of stochastic Volterra integral equations
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New approach to optimal control of stochastic Volterra integral equations

Agram, Nacira ; Øksendal, Bernt ; Yakhlef, Samia

Stochastics (Abingdon, Eng. : 2005), 2019-08, Vol.91 (6), p.873-894 [Periódico revisado por pares]

Abingdon: Taylor & Francis

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Stochastic Control of Memory Mean-Field Processes
Stochastic Control of Memory Mean-Field Processes
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Stochastic Control of Memory Mean-Field Processes

Agram, Nacira ; Øksendal, Bernt

Applied mathematics & optimization, 2019-02, Vol.79 (1), p.181-204 [Periódico revisado por pares]

New York: Springer US

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Singular control of SPDEs with space-mean dynamics
Singular control of SPDEs with space-mean dynamics
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Singular control of SPDEs with space-mean dynamics

Agram, Nacira ; Hilbert, Astrid ; Øksendal, Bernt

Mathematical control and related fields, 2020, Vol.10 (2), p.425

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Some existence results for advanced backward stochastic differential equations with a jump time
Some existence results for advanced backward stochastic differential equations with a jump time
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Some existence results for advanced backward stochastic differential equations with a jump time

Jeanblanc, Monique ; Lim, Thomas ; Agram, Nacira Crépey, Stéphane ; Jeanblanc, Monique ; Nikeghbali, Ashkan

ESAIM. Proceedings and surveys, 2017, Vol.56, p.88-110 [Periódico revisado por pares]

Les Ulis: EDP Sciences

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Optimal control of forward–backward mean-field stochastic delayed systems
Optimal control of forward–backward mean-field stochastic delayed systems
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Optimal control of forward–backward mean-field stochastic delayed systems

Agram, Nacira ; Røse, Elin Engen

Afrika mathematica, 2018-03, Vol.29 (1-2), p.149-174 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg

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