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A link between wave governed random motions and ruin processes
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A link between wave governed random motions and ruin processes

Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2004-10, Vol.35 (2), p.205-222 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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2
A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case
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A note on the computation of an actuarial Waring formula in the finite-exchangeable case

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

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3
A note on upper-patched generators for Archimedean copulas
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A note on upper-patched generators for Archimedean copulas

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Probability and statistics, 2017, Vol.21, p.183-200 [Periódico revisado por pares]

Les Ulis: EDP Sciences

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4
Agrégation d'informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire
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Agrégation d'informations et alternative au krigeage en environnement aléatoire

Ribereau, Pierre ; Rullière, Didier

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5
An extension of Davis and Lo's contagion model
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An extension of Davis and Lo's contagion model

Cousin, Areski ; Dorobantu, Diana ; Rullière, Didier

Quantitative finance, 2013-03, Vol.13 (3), p.407-420 [Periódico revisado por pares]

Bristol: Routledge

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6
Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities
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Another look at the Picard-Lefèvre formula for finite-time ruin probabilities

Rullière, Didier ; Loisel, Stéphane

Insurance, mathematics & economics, 2004-10, Vol.35 (2), p.187-203 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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7
Assessing clustering methods using Shannon's entropy
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Assessing clustering methods using Shannon's entropy

Hoayek, Anis ; Rullière, Didier

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8
Asymptotic domination of sample maxima
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Asymptotic domination of sample maxima

Hashorva, Enkelejd ; Rullière, Didier

Statistics & probability letters, 2020-05, Vol.160 (108703), p.108703, Article 108703 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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9
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes
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Convergence and asymptotic variance of bootstrapped finite-time ruin probabilities with partly shifted risk processes

Loisel, Stéphane ; Mazza, Christian ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2009-12, Vol.45 (3), p.374-381 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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10
Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory
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Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory

Di Bernardino, Elena ; Rullière, Didier

Insurance, mathematics & economics, 2013-07, Vol.53 (1), p.190-205 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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