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CDO Valuation
CDO Valuation
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

CDO Valuation

Smith, Darren ; Winchie, Pamela Smith, Darren ; Winchie, Pamela

Cash CDO Modelling in Excel, 2010, p.277-325

United Kingdom: John Wiley & Sons, Incorporated

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42
Factor Distributions Implied by Quoted CDO Spreads
Factor Distributions Implied by Quoted CDO Spreads
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Factor Distributions Implied by Quoted CDO Spreads

Schlögl, Erik ; Schlögl, Lutz Cont, Rama

Frontiers in Quantitative Finance, 2008, p.217-234

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc

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43
CDOs and the financial crisis: Credit ratings and fair premia
CDOs and the financial crisis: Credit ratings and fair premia
Material Type:
Artigo 		Adicionar ao Meu Espaço

CDOs and the financial crisis: Credit ratings and fair premia

Wojtowicz, Marcin

Journal of banking & finance, 2014-02, Vol.39, p.1-13 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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44
Studying on the hedging strategies of basket default swaps under stochastic recovery environment
Studying on the hedging strategies of basket default swaps under stochastic recovery environment
Material Type:
Ata de Congresso 		Adicionar ao Meu Espaço

Studying on the hedging strategies of basket default swaps under stochastic recovery environment

Liu Wen-qiong ; Wang Man-man ; Chen Jian-li ; Li Sheng-hong

2012 International Conference on Management Science & Engineering 19th Annual Conference Proceedings, 2012, p.181-187

IEEE

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45
CDO Rating Experience
CDO Rating Experience
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

CDO Rating Experience

Goodman, Laurie S ; Fabozzi, Frank J ; Lucas, Douglas J

Collateralized Debt Obligations, 2012, p.453-475

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc

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46
Modelling CDO tranches with dependent loss given default
Modelling CDO tranches with dependent loss given default
Material Type:
magazinearticle 		Adicionar ao Meu Espaço

Modelling CDO tranches with dependent loss given default

Giese, Guido

Risk (London. 1987), 2007-06, Vol.20 (6), p.93

London: Incisive Media Limited

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47
Calibration of CDO tranches with the dynamical GPL model
Calibration of CDO tranches with the dynamical GPL model
Material Type:
magazinearticle 		Adicionar ao Meu Espaço

Calibration of CDO tranches with the dynamical GPL model

Brigo, Damiano ; Pallavicini, Andrea ; Torresetti, Roberto

Risk (London. 1987), 2007-05, Vol.20 (5), p.70

London: Incisive Media Limited

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48
Chapter 21 - Securitization, ABSs, CDOs, and Credit Structured Products
Chapter 21 - Securitization, ABSs, CDOs, and Credit Structured Products
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Chapter 21 - Securitization, ABSs, CDOs, and Credit Structured Products

Robert L. Kosowski ; Salih N. Neftci

Principles of Financial Engineering, 2015, p.739-780

Elsevier Inc

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49
Abetting the CDO Party
Abetting the CDO Party
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Abetting the CDO Party

Triana, Pablo Triana, Pablo

The Number That Killed Us, 2011, p.113-159

United States: Wiley

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50
Analytical Challenges in Secondary CDO Market Trading
Analytical Challenges in Secondary CDO Market Trading
Material Type:
Capítulo de Livro 		Adicionar ao Meu Espaço

Analytical Challenges in Secondary CDO Market Trading

Goodman, Laurie S ; Fabozzi, Frank J ; Lucas, Douglas J

Collateralized Debt Obligations, 2012, p.379-410

Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc

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Deste Autor:

  1. Cont, R

Neste Assunto:

  1. Collateralized Debt Obligations
  2. Asset Backed Securities
  3. Social Sciences
  4. Securitization
  5. Business & Economics

  • Realização: ABCD-USP USP   Logos de Redes Sociais: Freepik

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